应用计量经济学
1999-10
高等教育出版社
沃尔特·恩德斯
451
无
在修改本书的过程中，我尽量注意兼顾完整和简洁。教材的繁冗已经在一定程度上破坏了第二版良好的风貌。没有人想阅读百科全书式的论述或已经过时的方法，尤其是现在因特网为我们广泛涉猎各项专题论文提供了无限可能。因此，我尽量以第一版的读者为向导。. 我收到的大多数邮件都谈到了一些关键之处。人们希望了解如何比较备择时间序列模型的样本区间外预测，鉴于此，我对第2章的最后一部分进行了重新编排，并较为详细地阐述了对样本区间外预测进行比较的Granger-Newbold(1976）和Diebold-Mariano(1995）检验。第3章涵盖了ARCH模型一些最新进展，包括IGARCH、EGARCH和threshold-GARCH(TGARCH）模型的讨论，同..
本书共7章。第1章主要讲述差分方程。第2章主要讨论平稳时间序列模型的建模以及预测等。第3章讨论不同形式的ARCH模型。第4章着重讨论序列的单位根检验方法。第5章讨论多元时间序列模型，主要阐述向量自回归（VA R）分析方法，包括脉冲响应函数、方差分解等。第6章讨论协整的检验方法和误差修正模型。第7章主要讨论非线性时间序列模型。本书在每一章中都以简单的例子人手，逐步推广到较为复杂的模型，并提供了详尽的步骤和说明。为了巩固和消化内容，每章还提供了练习。 本书是以掌握多元回归分析的读者为对象而设计的，适合作为经济学、金融学、统计学等专业本科高年级学生和研究生教材。
沃尔特·恩德斯（Walter Enders），美国亚拉巴马州立大学的经济学教授，1975年他获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯博士最近的研究集中于时间序列模型在经济学和金融领域的发展与运用。他已经在许多期刊上发表了多篇论文，这些期刊包括：Review of Economy and
第1章 差分方程 1.1 时间序列模型 1.2 差分方程及解法 1.3 迭代法解方程 1.4 备选解法 1.5 蛛网模型 1.6 解齐次差分方程 1.7 求确定性过程的特解 1.8 待定系数法 1.9 滞后算子 1.10 总结 习题 尾注 附录1.1 虚根和deMoivre定理 附录1.2 高阶方程中的特征根 第2章 平稳时间序列模型 2.1 随机差分方程模型 2.2 自回归移动平均ARMA模型 2.3 平稳性 2.4 ARMA（p1g）模型的平稳性限制 2.5 自相关函数 2.6 偏自相关函数 2.7 平稳序列的样本自相关 2.8 Box—Jenkins模型筛选方法 2.9 预测性质 2.10 生产者物价指数（PPI）模型 2.11 季节性模型 2.12 总结 习题 尾注 附录2.1 MA（1）过程的估计 附录2.2 模型筛选准则 第3章 波动性建模 3.1 定式化的经济时间序列 3.2 ARCH过程 3.3 通货膨胀的ARCH和GARCH估计 3.4 实例：PPI的GARCH模型 3.5 风险的GARCH模型 3.6 ARCH—M模型 3.7 GARCH过程的其他特性 3.8 GARCH模型的最大似然估计 3.9 其他条件方差模型 3.10 估计纽约证券交易所综合指数 3.11 总结 习题 尾注 第4章 包含趋势的模型 4.1 确定性趋势和随机趋势 4.2 除去趋势 4.3 单位根与回归残差 4.4 Monte Carlo方法 4.5 DF检验 4.6 DF检验实例 4.7 扩展的DF检验 4.8 结构性变化 4.9 有效性与确定性回归变量 4.10 趋势和单变量分解 4.11 Panel单位根检验 4.12 总结 习题 尾注 附录 自助法 尾注 第5章 多方程时间序列模型 5.1 干扰分析 5.2 传递函数模型 5.3 估计传递函数 5.4 结构性多元估计的约束 5.5 向量自回归（VAR）介绍 5.6 估计和识别 5.7 脉冲响应函数 5.8 假设检验 5.9 简单的VAR实例：西班牙的恐怖事件和旅游业 5.10 结构性VAR 5.11 结构性分解实例 5.12 Blanchard和Quah分解 5.13 实例：分解实际汇率与名义汇率变动 5.14 总结 习题 尾注 第6章 协整与误差修正模型 6.1 单整变量的线性组合 6.2 协整与共同趋势 6.3 协整与误差修正模型 6.4 协整检验：Engle—Granger检验方法 6.5 协整检验：Engle—Granger检验方法演示 6.6 协整和购买力平价理论 6.7 特征根、秩与协整 6.8 假设检验 6.9 Johansen协整检验方法 6.10 一般到特殊建模方法 6.11 总结 习题 尾注 附录6.1 协整向量推导 附录6.2 特征根、平稳性与秩 第7章 非线性时间序列模型 7.1 线性与非线性调整 7.2 ARMA模型的简单扩展 7.3 极限自回归TAR模型 7.4 TAR的扩展形式与其他非线性模型 7.5 非线性检验 7.6 状态转换模型的估计 7.7 一般化的脉冲响应及其预测 7.8 单位根与非线性 7.9 总结 习题 尾注统计表参考文献索引
建立在对多元回归分析初步了解的基础上，本书对时间序列分析进行了由浅入深的介绍，展现了如何利用最新方法对经济数据建模，从而进行预测、分析和假设检验。本书涉及了应用计量经济学时间序列分析的最新发展成果，诸如样本区间外预测方法、非线性时间序列模型、Monte Carlo分析和自助法。本书运用宏观经济学、农业经济、国际金融、国际恐怖活动等诸多领域的大量案例来阐述这些方法的应用。本书特点：运用真实的数据举倒，阐述关键概念；采用通俗易懂、由浅入深、循序渐进的方法估计时间序列；大量的问题和实证练习可以帮助读者练习本书提到的各种方法；强调差分方程的应用是分析所有时间序列模型的基础；本书所使用的各种数据序列、MATLAB/GAUSS等相关软件的程序指南都可以从本书网页www.cba.ua.edu/～wenders中获取。
无
非常好的一本书，对学习时间序列数据分析很有帮助。
宏观经济时间序列分析中，一本很好的书！
算比较好懂的时间序列的书籍，挺实用~那次去找老师修改论文时，就发现老师也有一本，当时是要弄EG两步法，临界值就是在这本书上找到的
这本书是老师推荐将时间序列的，非常不错，是我们的教材O(∩_∩)O
值得一买，对时间序列讲解很全面
对计量经济学学习来说，不错
此书不错，是美国读经济学研究生的核心教材。
此书是四川大学经济学院杜江老师翻译的书，杜江老师是我们这门课的老师，老师和书的作者都认识。，推荐购买！！！真心的，尤其要考川大经济学院的研究生的。
书没什么好说的，恩德斯的教材当然是时序的经典教材，不过需要有一定的基础
数量经济学教材中的 经典， 你值得拥有！
写得很流畅,相比而言,国内王燕编写的就差太多了
书很好，对于本科高年级想要加强知识的学生很实用
买来作为教材参考书，当老师的习惯还是喜欢手中有本书拿着看才有感觉的，喜欢
这本书不错，比较实用~
佩服，大师就是大师，内容浅显易懂，不过还是感觉属于中级水平的。
需要一个较好的数学基础
老师推荐看的，确实很有帮助
经典外国教材
书很好，很经典
很好的教科书，内容不错
很喜欢，很有用，
物流很快，绝对的正版，当然给好评了。
纸质很好，很满意。
印刷效果好 价格合理 正品 赞一个
好书，可以买一本，
ooooooooooooooookkkkk
是正版的哈`
涉及到的数学倒是比较简单，但是里面的逻辑理解起来有点费劲，可能是翻译的原因。作为一本应用型的时间序列分析是非常好的，很切合实际分析的需要。再高深一些就没有多大必要了，实际当中分析的问题基本上用不大更高的了。
这本书很理论，如果直接想用，估计暂时还不行。很详细的讲解了时间序列的概念
等了很久，终于有一本像样的应用时间序列的教材了。国内的教材俺基本不看。
一般来讲外国人写的书和中国人写的书给人的感觉总是不一样的，这本书对时间序列的探讨还是很不错的，但有一定难度。不过还是推荐一下吧
首先这个是我们老师推荐的时间序列入门较好的教材啊后来我看了，确实写的挺好的，具体大家还是自己观察吧，个人爱好。
模型很详细，对于计量经济进一步学习很有帮助
有网友说，这书不适合初学的人，有一定的道理！对于，经管的学生来说，确实太难了！它要求的数学基础要高些！但对我来说，作为初学教材是可以的！我之前也没接触过计量经济学，但我是数学专业的，所以学起来还是蛮轻松的！如果你数学功底不扎实，就不要把它作为入门教材！如果你有数学背景，这是一本不错的入门教材！
非常经典的一本书，内容详实，方法到位，深入浅出
本书不错，美中不足的是翻译有一些问题
讲的很明白，而且有很多的例子方便理解，适合初学者入门，要比看汉密尔顿的轻松不少
这本书原书比较难，翻译的有些地方不准
适合教材使用，
比较经典的一本教材，读的过程中一定要弄清楚各个符号的含义，基本定义抓准了，其他就都不是问题了。
没有好的基础的同学，我建议你们不要看太难的！但是内容特别的不错！
书不错，不过不适合初级者
老师推荐的书，应该是很好的，希望对自己的学习有帮助
因为我是统计专业的，感觉还不错，只是封面有脏，包装不是很好，没有塑料薄膜
当当网对本书的配送服务我表示满意。
感觉书讲得很透彻，不过有些地方还是需要反复阅读才能理解。
计量经济学的书买了不少，这本书最好。
第三版已经出来了，这一版估计不好卖了
如题，学习就是，想获得什么灵感我觉得应该在大作里，在著作里，而不是在教科书里
送货太慢了，书还不错，没有发票，总的来说还不错吧
书是不多 就是收到书后打开发现书的封面有些灰尘
导师推荐的书，感觉有点难
我看起来有点难啊
书还可以！印刷清晰，没发现错别安！
正版书，比学校卖的便宜
急需这本教材~
质量，快递速度都很快
书书籍满意
很好的时间序列教材
太理论~