银行内部模型和监管模型
2004-6
上海人民
赵先信
473
555000
本书能够有助于国有银行以及民族银行业建立起一种真正的风险文化，这也是作者写作本书的主要动机所在。由于体制上的原因，目前国有银行的管理还不是风险导向的。例如，国有银行采取的风险缓冲机制是财政机制，而不是真正的私有资本机制。储户和市场对银行的信心取决于政府信用及财政的支持力度；国有银行的管理导向不是股东价值的最大化，而是政府目标(国有银行的前身是国家专业银行，从风险管理的角度看，这虽然有悖于组合多样化原则，但却有助于推动政府的经济发展计划)；国有银行在确定信贷计划方面，不是根据资本预算决定风险承担，而是根据中央银行的货币控制计划来决定信贷总量；国有银行的公司治理不是采取沿业务线的垂直路径，而是实行分级核算和分级管理。在国有银行激励机制不到位、财政分权化（fiscal federalization）以及行员利益本地化的大环境下，分级核算和分级管理制已经被证明是诱发道德风险并进一步形成内部人控制的一个主要根源。
赵先信，2000年毕业于北京大学中国经济研究中心，获经济学博士学位，是该中心首批毕业的博士生 。曾服务于中国建设银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司，现就聖于中国银行总行资产负债管理部。
主要研究领域为金融机构及金融风险管理、宏观经济分析、中国经济问题
序前言 倡导一种真正的风险文化1 利率风险 1.1 利率及相关概念 1.2 利率风险来源 1.3 利率风险与再定价模型 1.4 存续期模型 1.5 小结2 价格风险 2.1 固定收益工具 2.2 衍生工具 2.3 远期与期货 2.4 互换 2.5 期权 2.6 小结3 VAR基础 3.1统计准备 3.2风险与回报 3.3 vAR参数的选择 3.4获取vAR的两种计算方法 3.5 VAR参数转换 3.6验证VAR 3.7小结4 波动性与相关性 4.1组合的VAR 4.2里森的VAR 4.3波动性与相关性 4.4预测波动性和相关性的常用方法 4.5小结 附录4.1 恩格尔的ARCH模型 附录4.2 GARCH模型与EWMA模型 附录4.3 GARCH模型的最大似然估计法5 计算风险值的参数化方法 5.1 方差一协方差方法 5.2 实施举例 5.3 小结6 模拟估计、极值估计及压力测试 6.1 历史模拟法 6.2 蒙特卡罗模拟 6.3 极限值模型 6.4 压力测试 6.5 小结 附录6.1 极值理论基础 附录6.2 全球股市、债市和汇市波动情况(1987—1998)7 市场风险的监管模型 7.1 巴塞尔资本协议关于市场风险的资本充足率要求 7.2 市场风险的标准计量法 7.3 标准模型与内部模型比较 7.4 用两种方法计算组合的资本要求 7.5 小结8 信贷产品与信用风险9 信用风险因子与风险损失10 信贷组合与违约相关性11 CreditMetrics信贷组合模型12 穆迪KMV EDFs信贷组合模型13 CSFP CreditRisk+信贷组合模型14 麦肯锡CPV信贷组合模型15 BASEL II信用风险监管模型（CP2）16 BASEL II信用风险监管模型（CP3）17 操作性风险及其计量18 经济资本与股东价值19 资本分配主要参考文献主要专业词汇中英文对照
这是一本专门讲述国际银行内部是如何做风险评估的。该书围绕着新资本协议张开，列出了大量金融工程方面的模型。阅读该书需要一定的金融方面的基础知识和较强的数学基础。建议学金融工程专业的研究生并且有志从事金融风险监管的哥们必读。若有对该方向感兴趣的朋友，可与我联系，分享读书心得。QQ：329362855
还是当当的书品种全
深度有了，而且都附有算例，非常好。就是现在水平有点差，看的费劲啊~~
虽然，里面有很多高数的知识，可能需要参考一些数学书。但是读起来整体上感觉不是很枯燥。里面还涵盖了basel2的知识。是一本不错的书。
实用性一般，主要是突出了理论不过对银行模型的概览还是很有帮助的