期货期权入门
2001-4
中国人民大学出版社
约翰·C·赫尔
495
张陶伟
无
对于具有有限数学知识的读者是十分理想的，它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中最畅销的书为基础写成的。本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容，读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。本书是投资从业者和投资研究者理想的参考书。
约翰 C．赫尔（John C．Hull） 加拿大多伦多大学教授,Bonharm金融中心主任.他是国际公认的衍生品权威,其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行.Hull教授是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美.日本和欧洲多家金融机构的顾问.他曾获得多项教学奖励,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Frye award）.除多伦多大学外,Hull教授还曾在约克大学.哥伦比亚大学.纽约大学.格菲尔德大学.伦敦商学院任教. 衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研究领域包括信用风险、经理股票期权，波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特（Alan White）教授研发出的赫尔·怀特（Hull-White）利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。 约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会（International Association of Financial EnSineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。 约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
第1章 绪论期货合约期货市场的历史芝加哥交易所芝加哥商品交易所其他交易所期权合约期权市场的历史经纪人与交易者协会期权交易所的形成柜台交易市场交易者类型对冲者应用期货进行对冲的例子应用期权进行对冲的例子比较投机者应用期货进行投机的例子应用期权合约进行投机的例子对比套利者其他衍生产品利率上限标准石油公司的债券发行（Standard Cils Bond Issue）其他更复杂的例子巨额损失小结小测验习题第1篇 期货市场和远期市场第2章 期货市场和远期市场的运行机制平仓期货合约的特性资产合约的规模交割安排交割月份期货报价每日价格变动的限额头寸限额期货价格收敛于现货价格保证金的操作盯市进一步的细节结算所和结算保证金报纸行情价格结算价格有效期内的最高价和最低价未平仓合约数和成交量期货价格模式凯恩斯和希克斯交割现金结算交易池交易池报告书交易商的类型交易席位订单的类型规则交易违规会计及税收会计税收远期合约交割价格远期价格外汇远期合约外汇报价远期利率协议对冲投机远期合约和期货合约实现的盈利小结参考书目小测验习题第3章 远期和期货价格的决定第4章 期货的对冲策略第5章 利率期货第6章 互换第2篇 期权市场第7章 期权市场的机制第8章 股票期权价格的特性第9章 期权的交易策略第10章 二叉树模型介绍第11章 股票期权定价的Black－Scholes公式第12章 股票指数期权、货币期权第13章 期货期权第14章 期权头寸的对冲与合成期权的构造第15章 风险价值第16章 期权估值的二叉树图数值方法第17章 Black－Scholes期权定价的偏差第18章 利率期权
本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容。第一章对期货和期权市场作了简要介绍；第二章描述了期货和远期合约运行的机制；第三章说明了在各种不同情况下如何应用纯粹的套理论为期货和远期进行定价等内容。
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