固定收益证券市场及其衍生产品
2006-6
中国人民大学
苏瑞什·M·桑德瑞森
705
龙永红
无
《固定收益证券市场及其衍生产品》（第2版）全书由三部分构成：第一部分主要集中于固定收入证券市场的机构组织及其基本分析工具的介绍；第二部分主要讨论了一些具体的固定收入证券并介绍了投资组合理论；第三部分集中讨论固定收入衍生产品和期权定价模型。各章附录中介绍了相关的数学概念，以帮忙助读者理解；书中大量例子和Excel的使用则增强了《固定收益证券市场及其衍生产品》（第2版）的应用性。
苏瑞什·M·桑德瑞森（Suresh Sundaresan）是哥伦比亚大学经济与金融学系教授，同时是金融分部的主任。他的主要研究领域是国债拍卖，利率期限结构，资产定价，固定收益证券和风险管理等。他曾在《政治经济学》、《金融学期刊》等顶级杂志上发表过论文。他同时也曾为世界银行的会议提供过文章，还是摩根斯坦利和安永的顾问。
第1部分 市场、机制和基本工具第1章 固定收益证券概览第2章 债务市场的组织和动作第3章 财政证券的拍卖和销售机制第4章 债券数学第5章 收益率曲线分析—1 利率的决定第6章 收益率曲线分析—2 利率的期限结构第2部分 固定收益证券市场和投资组合管理第7章 通胀指数化债务市场第8章 机构和公司债务市场第9章 证券化和抵押担保证券第10章 免税债务市场第11章 新兴债务市场第12章 投资组合管理技术第3部分 固定收益衍生工具与风险管理第13章 衍生产品市场概述第14章 期权定价理论及其在固定市场中的应用第15章 财政证券期货合约第16章 欧洲美元期货与互换]第17章 收益率曲线与收益率曲线衍生产品模型第18章 信用风险第19章 风险管理索引
《固定收益证券市场及其衍生产品》（第2版）系《固定收入证券市场及其衍生产品》的第二版，内容丰富，不仅对固定收入证券市场及其衍生产品市场的市场机构及相关理论进行了详细介绍，而且通过大量的经验证据将市场机构与估值模型联系起来，通俗易懂而又不失学术水准。
无