寿险精算学
2008-5
中国人民大学出版社
王燕
304
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寿险精算学是以人的寿命为风险标的，主要研究寿命风险评估和厘定的一门专业课程。它是寿险精算教育体系的核心课程，也是任何一个寿险精算考试体系的必考科目。本书分教材和学习辅导两部分，主要介绍了寿险精算学的产生与概念，生命函数与生命表理论，人寿保险趸缴净保费的厘定，多元生命函数，多重损因模型，现金价值与资产份额等内容。本书为了起到督促学生理论结合技巧的目的，每章都设置了大量的课后习题，并且在这部分对各章习题都做了详尽的解答，可以帮助学生更好地掌握精算技巧。
第Ⅰ部分 教材 第1章 绪论 1.1 寿险精算学的产生与概念 1.2 寿险精算学的主要研究内容 1.2.1 不同险种的精算方法 1.2.2 概率模型的构造 1.2.3 精算参数的合理假定 1.3 寿险精算的应用领域和工作流程 1.3.1 精算应用领域 1.3.2 精算管理控制系统 1.4 本书结构 第2章 生命函数与生命表理论 2.1 寿命 2.1.1 寿命的分布函数 2.2.2 寿命的生存函数 2.2.3 寿命的密度函数 2.2 剩余寿命 2.2.1 剩余寿命的定义 2.2.2 剩余寿命的分布函数 2.2.3 剩余寿命的生存函数 2.2.4 剩余寿命的期望与方差 2.3 整值剩余寿命 2.3.1 整值剩余寿命的定义 2.3.2 整值剩余寿命的分布函数 2.3.3 整值剩余寿命的生存函数 2.3.4 整值剩余寿命的概率密度函数 2.3.5 整值剩余寿命的期望与方差 2.4 死亡效力 2.4.1 定义 2.4.2 死亡效力与生存函数的关系 2.4.3 死亡效力与密度函数的关系 2.4.4 死亡效力表示剩余寿命的密度函数 2.5 有关寿命分布的参数模型 2.5.1 de Moivre模型 2.5.2 Compertz模型 2.5.3 Makeham模型 2.5.4 Weibull模型 2.6 生命表 2.6.1 生命表的起源 2.6.2 生命表的理论基础 2.6.3 生命表的构造 2.7 选择终极生命表 2.8 有关分数年龄的假设 2.8.1 使用背景 2.8.2 均匀死亡假定 2.8.3 常数死亡效力假定 2.8.4 Balducci假定 习题 第3章 人寿保险趸缴净保费的厘定 3.1 人寿保险趸缴净保费的厘定原理 …… 第4章 生存年金 第5章 期缴保费 第6章 责任准备金 第7章 多元生命函数 第8章 多重损因模型 第9章 现金价值与资产份额第Ⅱ部分 学习辅导 第2章 生命函数与生命表理论 第3章 人寿保险趸缴净保费的厘定 第4章 生存年金 第5章 期缴保费 第6章 责任准备金 第7章 多元生命函数 第8章 多重损因模型 第9章 现金价值与资产份额综合测试题综合测试题答案附录1 标准正态分布表P（0＜Z＜z）附录2 中国人寿保险业经验生命表（1990—1993）非养老金业务表附录3 中国人寿保险业经验生命表（1990—1993）养老金业务表
第Ⅰ部分 教材 第1章 绪论 1.1 寿险精算学的产生与概念 风险转移的实质是将具有相同风险的个人聚合成一个团体，团体成员的损失共同分担，这就实现了个人风险向团体的转移。风险转移的作用原理类似于物理学中的压力与压强的关系。事故造成的损失如果由个人承担，意味着压强非常大，极有可能超过个人承受能力。如果这些损失由暴露在相同风险下的人们共同承担，受力面变大了，压强就会变小。它增强了个人抵御风险的能力。 另一方面，将风险聚合起来也有利于风险的预测和控制。通常，个体风险是不可预测的，但是一个数量很大的群体的风险却具有非常稳定的统计规律。假设个人风险损失变量记作X，它的期望为U，方差为*。。现在有n个独立的、具有相同风险的个人构成一个团体，这个团体的人均损失记作x。则根据统计学中的大数定理，在n很大时，x服从均值为u，方差为*/n的正态分布。这说明在其他条件相同的情况下，被保险人的人数越多，整个团体的平均损失波动就越小，对损失的预测和控制就会变得越容易。因而著名经济学家Arrow在《保险、风险和资源分配》一文中说过“风险被转移给一个最好的代理方，它能通过它的资金和能力去聚合风险，这对风险相关的各方都是有利的”。 Arrow还提出他理想中的风险转移模型，他认为一个完美的风险转移模型必须具有如下三条属性： （1）针对任何经济事件都有自愿的保险存在； （2）用公平原则厘定保费； （3）保险产品由不同的代理人自由提供。 这三条原则意味着理想的市场应该是任何风险都可以自由、自愿、公平地进行转移。
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