证券投资学

2011-2  

清华大学出版社  

岑仲迪，顾锋娟　编著  

　　如果您到过证券公司的交易大厅，您一定会被那热闹的气氛感染，但也许您不曾想到，在大学课堂里，证券投资学所受到的欢迎程度同样的热烈。十五年前，我第一次听到了金融学院的老师讲解证券投资学，当时教室里坐满了学生，而当老师用股票软件做技术分析时，学生们听得如痴如醉。机缘巧合，后来我也成了一名金融学教师，并在这个岗位上连续工作了八个年头。回顾过去的八年，既有辛勤的汗水，也有学生进步后的快乐与幸福。每当想起学生们在课堂上那种十分渴望知识的眼神，我总有一种责任感——应该把证券投资这门课讲得更好。但是，我总感觉手头的教材或多或少地存在种种不足：有的教材通篇讲理论，很少涉及中国的事实，学生不知对错；有的教材一遇到金融数学模型就绕开，或者粗粗略过，或者干脆不提，学生不明就里。正是基于这样的考虑，我将自己这几年的教学心得和学术研究融入本书中，并尽量用简单易懂的语言描述。由于长期使用Excel、Matlab和Eviews三种软件，我又安排专门章节讲解如何利用这些软件处理金融数据。　　本书结构　　本书共有6篇15章内容。第1篇是概述篇，包括第1～3章内容，主要介绍证券投资的基本概念、证券市场参与主体和证券发行方面的基础知识。第2篇是定价篇，包括第4～5章内容，主要介绍收益率的计算方法，并在确定性条件下为股票和债券进行定价。第3篇是现代证券组合理论篇，包括第6～10章内容，在第2篇的基础上由单个证券扩展到多个证券组合，较为详细地介绍了马柯维茨组合理论、资本资产定价模型、因素模型和无套利定价模型，最后简单介绍了如何进行投资管理和评价基金业绩。第4、5篇分别是基本面分析和技术分析，包括第11～14章内容，这两篇内容主要介绍了宏观因素分析、行业分析、公司分析和技术分析的基本理论和方法。最后，第6篇是软件应用篇，主要介绍如何利用Excel、Matlab和Eviews三种软件计算处理金融数据。　　本书特色　　本书在撰写的过程中，力求体现以下几个特点：一是按照循序渐进的要求，将各部分内容逻辑地组合在一起，使得内容编排顺序清楚，结构严谨；二是尽量少介绍或者不介绍中国市场上没有的金融产品，同时力求本书所举的例子来源于中国证券市场；三是注重定性分析和定量分析相结合，在软件应用篇中对于常见的金融指标、金融模型给出了具体的操作方法，像计算到期收益率和回归分析都给出了详细的Matlab程序源代码；四是每一章最后都对该章内容进行总结，并提炼出重要的概念，同时辅以适当的习题供教师教学。　　本书是作者根据长期的教学和研究实践，并参考国内外有关文献的基础上撰写而成，由于篇幅限制，本书对部分重要内容没有深入展开探讨，这主要是考虑到教学课时计划的安排和读者的需要。有兴趣的读者，可根据本书的提示进行深入学习，如对金融数据处理比较感兴趣的读者，可对蒙特卡罗模拟、时间系列建模、Matlab编程等进一步学习，掌握好这些内容无论是今后研究生深造，还是从事金融工作特别是证券分析工作都有很大的帮助。　　本书第1～3篇由岑仲迪编写，第4～6篇由顾锋娟编写，全书由岑仲迪统稿。此外，本书的编写还要感谢奚李峰教授和金德环教授的支持与点拨。　　岑仲迪　　2010年11月

　　本书从证券市场、证券定价、基本面分析、技术分析等方面深入浅出地介绍了证券投资的基本理论知识。为了拓展学生的视野和了解中国的实际情况，《院校经济管理类规划教材·专业课系列:证券投资学》附有一定的阅读材料和研究案例，这些材料对正文内容起到了很好的补充作用。针对财经类学生数理功底较弱的实际情况，《院校经济管理类规划教材·专业课系列:证券投资学》特意安排相关章节，以案例的方式讲解如何利用Excel、Matlab和Eviews三种常用的软件处理金融数据。　　本书适合高等院校金融学、经济学、管理学以及应用数学等专业的教学，对证券从业人员和证券投资者也具有很重要的参考价值。

第1篇 概述篇　第1章 导论　　1.1 投资的含义　　1.2 证券的含义　　1.3 证券投资的含义　　1.4 证券投资环境　　1.5 证券投资过程　　　1.5.1 投资策略　　　1.5.2 证券分析　　　1.5.3 投资组合的构建　　　1.5.4 投资组合的调整和修正　　　1.5.5 投资组合业绩评估　　本章 小结　　复习题　第2章 证券投资环境　　2.1 证券市场　　　2.1.1 证券市场定义　　　2.1.2 证券市场的分类　　2.2 市场参与主体I　　　2.2.1 证券发行主体　　　2.2.2 证券投资主体　　　2.2.3 证券市场中介机构　　　2.2.4 自律组织　　　2.2.5 证券监管机构　　2.3 证券投资产品　　　2.3.1 股票，　　　2.3.2 债券　　　2.3.3 证券投资基金　　　2.3.4 金融衍生产品　　本章 小结　　复习题　第3章 证券发行与交易　　3.1 证券发行　　　3.1.1 证券发行方式　　　3.1.2 股票发行　　　3.1.3 债券发行　　3.2 证券交易　　　3.2.1 场内交易　　　3.2.2 场外交易　　3.3 信用交易　　本章 小结　　复习题第2篇 定价篇　第4章 收益率　　4.1 收益率的概念　　　4.1.1 单期收益率和平均收益率　　　4.1.2 历史收益率和期望收益率　　4.2 必要收益率　　4.3 即期利率　　4.4 远期利率　　4.5 收益率曲线　　4.6 利率期限结构　　4.7 利率期限结构理论　　　4.7.1 无偏预期理论　　　4.7.2 流动性偏好理论　　　4.7.3 市场分割理论　　本章 小结　　复习题　　……第3篇 资产组合第4篇 基本面分析第5篇 技术分析第6篇 软件应用参考文献

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