高级金融理论
杨云红
武汉大学
出版时间：
2001-1
出版社：
武汉大学
作者：
杨云红
内容概要
《高级金融理论》是一本金融理论高级教程，对象为经济管理类研究生及其相关专业的研究者。
《高级金融理论》主要介绍在20世纪80年代初到90年代末这段时间的金融理论的发展。在这本教程中，我们利用随机分析、动态规划等数学理论来分析资产定价和消费选择理论。《高级金融理论》分为两部分，共九章。第一部分是离散时间模型。离散时间模型具有直观、意义明显、便于计算等特点，而连续时间模型具有易于处理的特点，能够提供的特性来得到更精确的理论解和更精练的经验假设。我们把同样的内容分别用离散时间模型和连续时间模型来描述，使得读者能够比较两者之间的优缺点。《高级金融理论》第七章至第九章由作者的博士论文组成，这些内容已经在国内外一流的经济学杂志上发表，是金融理论最前沿的内容。
书籍目录
前言
第一章 多期证券市场：均衡定价
第一节 不确定性经济环境
第二节 完备市场中的有效性配置
第三节 不完备市场中的有效性配置
第四节 随机动态规划
第五节 多期证券市场的完备化
第六节 消费资本的资产定价模型（CCAPM）
小结
第二章 多期证券市场：套利定价
第一节 不确定性经济环境
第二
图书封面
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