风险理论
2006-11
中国财政经济
吴岚，王燕 编
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风险是保险的基础，应该说从保险诞生的那一刻起，人们就开始有意识地对客观世界的某些风险进行有效的控制，也就自觉不自觉地开始对风险进行分析和研究。但是，真正意义上的系统和有效的对风险进行定量的研究还是有了概率统计学科之后的事情。概率统计是以不确定性或随机性为研究对象的学科。保险风险理论以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进地定量的刻画、建立模型和研究模型的性质，并为现实的保险经营中进行有效的风险分析和控制提供技术支持。 本书是对中国精算师资格考试用书《风险理论与非寿险精算》的第一部分“损失分布”和第二部分“风险理论”共计8章的修订，也是为了中国精算师资格考试课程：“05风险理论”提供的指定教材。全书分二部分，共八章，其内容主要有风险理论与保险精算、损失分布的贝叶斯方法、均匀分布随机数与伪随机数、保险风险模型、长期聚合风险模型与破产理论等。
第一章 风险理论与保险精算1.1 风险的概念1.2 风险理论与保险精算1.3 本书的主要内容第一部分 损失分布第二章 损失分布2.1 引言2.2 损失分布分析的概率基础2.3 拟合损失分布第三章 损失分布的贝叶斯方法3.1 引言3.2 先验概率3.3 后验概率3.4 贝叶斯估计3.5 主观概率第四章 随机模拟4.1 引言4.2 均匀分布随机数与伪随机数4.3 一般分布的随机数4.4 模拟应用实例4.5 模拟样本的容量附：[0，1]上均匀分布的随机数表第二部分 保险风险模型第五章 短期个体风险模型5.1 引言5.2 个体保单的理赔分布5.3 独立和分布的卷积5.4 矩母函数方法计算理赔分布5.5 正态分布近似总理赔模型第六章 短期聚合风险模型6.1 引言6.2 理赔次数和理赔额的分布6.3 理赔总量模型6.4 复合泊松模型6.5 聚合理赔量的近似模型第七章 长期聚合风险模型与破产理论7.1 盈余过程与破产概率7.2 总理赔过程7.3 破产概率7.4 破产概率与调节系数7.5 离散模型7.6 破产理论的应用第八章 效用理论与保险决策8.1 引言8.2 期望效用原理8.3 风险态度8.4 保费设计原则8.5 最优保险附录附录一 常用概率分布及其性质附录二 部分习题解答参考文献
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