计量经济学
2009-3
中国科学技术出版社
逄守艳 编
206
本教材主要介绍经典线性回归模型、可线性化的非线性回归模型；违背经典假定回归模型，如异方差、自相关、多重共线性；模型中的特殊解释变量机及联立方程模型等问题。介绍了几种典型的计量经济学应用模型；初步的介绍时间序列模型。同步介绍Eviews分析软件。 《全国高等院校21世纪新创规规划教材：计量经济学》可作为全日制高等学校财经类专业学习经济计量学课程的教材，也可以作为相关的职业培训和自学用书。
第一章 绪论第一节 计量经济学简介第二节 计量经济模型第三节 计量经济学研究问题的步骤习题第二章 统计学基础知识第一节 随机变量第二节 常用的随机变量及概率第三节 大数定律与中心极限定理第四节 样本统计量的分布第五节 参数估计与假设检验第六节 相关关系的度量习题第三章 一元线性回归模型第一节 一元线性回归模型第二节 参数的最小二乘估计第三节 一元线性回归模型的检验第四节 利用回归方程进行预测第五节 案例分析习题第四章 多元线性回归模型第一节 模型的建立及假定条件第二节 多变量回归模型的最小二乘估计第三节 多元线性回归模型的检验第四节 利用多元线性回归方程进行预测第五节 案例分析习题第五章 非线性模型第一节 变量间的非线性关系第二节 线性化方法第三节 不可线性化的非线性回归模型的估计第四节 案例分析习题第六章 违背经典假定回归模型第一节 异方差第二节 自相关第三节 多重共线性习题第七章 模型中的特殊解释变量第一节 虚拟变量第二节 随机解释变量第三节 滞后变量第四节 案例分析习题第八章 联立方程模型第一节 联立方程模型的一般问题第二节 联立方程模型的识别第三节 联立方程模型的识别条件第四节 联立方程模型的估计第五节 案例分析习题第九章 几种典型的计量经济学模型第一节 需求函数模型第二节 消费函数模型第三节 生产函数模型习题第十章 时间序列分析第一节 几个基本概念第二节 自回归过程第三节 预测第四节 协整理论简介习题参考文献
第一章 绪论 第一节 计量经济学简介 一、计量经济学的产生与发展 计量经济学一词是1926年挪威的经济学家费瑞希（Ragnan Frish）仿照“生物计量学”一词提出的。并将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。1930年12月29日由费瑞希和荷兰经济学家丁伯根（Tinbergen）等经济学家在美国成立了国际计量经济学会，并于1933年创办了《Econometrics（计量经济学）》学刊，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。而计量经济学的诞生在某种程度上表明经济学走入了其科学发展的成熟期。从20世纪30年代到今天，尤其是在第二次世界大战以后，计量经济学在西方各国的影响迅速发展。美国著名经济学家萨缪尔森（P.A.Samuelson）曾说：“第二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”。1969年首届诺贝尔经济学奖授予费瑞希和丁伯根，高度评价他们“开发了经济分析过程的动态模型，并使之实用化”。 在市场经济发达的国家，各个企业、各个部门之间存在着错综复杂的关系，企业要使自己在激烈的市场竞争中生存，必须有可靠的市场预测；政府为干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态。企业和政府都十分重视以计量经济方法为基础的关于经济景气、循环周期的研究以及经济政策的模拟、预测和决策分析。而这些经济分析的现实需要，是计量经济学产生的根本原因。 在计量经济学的发展进程中，产生了经济学史上许多著名的具有里程碑性质的理论成果。20世纪20～40年代是计量经济学发展的基础时期，也可以叫做单方程时期。20年代是该学科基本思想形成和产生的关键时期；30年代计量经济学主要用于研究微观经济：如H.舒尔兹在消费理论与市场行为方面的研究；P.道格拉斯（Douglas）对边际生产力的研究；J.丁伯根在景气循环方面的研究，都为计量经济学开拓了新领域。R.费瑞希以统计学和经济理论为基础来测定需求弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。40年代计量经济学的重点转向研究宏观经济领域，同时计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。如T.哈威勒莫（Hoavelmo），A.瓦尔德（Wald）将统计推断应用于计量经济学以及50年代，H.泰尔（Tbeil）发表了二阶段最小二乘法；60年代以后有关分布滞后的新处理方法等。 ……
本教材借助经济系统的实际统计数据和已有的经济理论构建经济模型，以经济预测和经济结构研究为主线，从模型的设计、估计、检验和应用各个角度，由简单到复杂的阐述其建立各类经济模型的方法。同步介绍Eviews分析软件，使学生学完本课程后，不仅能够掌握经济计量学的理论和方法，而且能够学会应用计量经济学解决实际问题。
