金融危机生成机理与防范
2001-04
中国金融出版社
石俊志
无
本书通过对金融危机生成机理的分析探讨，将产生金融危机的根源归纳为经济周期波动和金融体系的内在脆弱性。
作者详细研究了金融危机的爆发条件和传导机制对现代金融危机的四个典型案例进行了实证分析，并根据相关结论提出了防范金融危机的方法金融危机的预警系统和治理手段。最后作者结合当前我国经济转轨时期出现的金融风险和经济运行机制中存在的问题。提出了我国金融危机的主要对策。
石俊志，1953年出生。就读于中国人民银行总行研究生部获经济学博士学位。英国伦敦城市大学数学系精算统计专业博士研究生。现任中国招商银行行长助理、国际商会中国国家委员会银行技术与惯例委员会副主任委员、深圳仲裁委员会仲裁员。著有《国际保理》、《现代精算数学原理》及有关经济、金融方面论文多篇。
第一章金融危机的概念、分类和理论模型
第一节金融危机的基本概念
一、产生金融危机的原因
二、经济危机和金融危机
三、货币信用危机和金融危机
四、货币危机和金融危机
第二节金融危机的分类
一、接起因对金融危机分类
二、按特点对金融危机分类
三、接影响对金融危机分类
第三节金融危机理论模型
一、克鲁格曼的第一代金融危机模型
二、奥伯斯特菲尔德的第二代金融危机模型
三、道德风险――第三代金融危机模型
第二章经济周期波动和金融危机
第一节马克思经济周期理论
一、资本主义经济危机的本质
二、资本主义经济危机的可能性
三、资本主义经济危机的根源
四、资本主义再生产的周期性
第二节现代西方经济周期理论
一、凯恩斯经济周期理论
二、投资乘数和加速原理
三、汉森一萨缨尔森模型
四、其他几种主要经济周期理论
第三节伴随经济危机爆发的金融危机
一、经济运行中孕育着金融危机
二、金融危机爆发是经济危机爆发的导火索
三、金融危机是经济危机在现代经济中的特有表现形态
第四节30年代世界性金融危机
一、经济高涨引发的企业兼并风潮
二、纽约股市崩溃揭开金融危机的帷幕
三、危机的爆发以及对经济造成的影响
四、典型的伴随经济危机爆发的金融危机
第三章金融体系的内在脆弱性和金融危机
一、金融体系内在脆弱性的理论探讨
二、金融机构运行机制的固有缺陷
第二节金融市场的内在脆弱性
一、金融资产的价格波动性
二、金融市场机制的负面效应
第三节国际金融体系的内在脆弱性
一、国际汇率体系稳定性的弱化
二、各国经济金融的不平衡发展
三、畸形的国际债务结构
四、金融创新的负面影响
第三章全融体系的内在脆弱性和金融危机
第一节金融机构的内在脆弱性
第四节非经济危机条件下的金融危机
第四章金融危机的爆发和传导
第一节金融风险和金融危机
一、金融风险的涵义、特征和类型
二、金融风险的识别和估计
三、在险价值的测定方法
四、金融风险转化为金融危机
第二节泡沫经济和金融危机
一、泡沫和泡沫经济
二、泡沫的自我膨胀机制
三、泡沫经济的破灭引发金融危机
第三节金融危机的爆发和传导
一、金融危机的引发条件
二、金融危机爆发的主要表现
三、推动金融危机传递和扩散的主要因素
四、金融危机的传导机制
第四节国际金融危机
一、全球金融一体化
二、金融危机的爆发及其在国际间的传播
三、国际金融危机和国家经济安全
第五章现代金融危机实证分析
第一节1980年阿根廷银行业危机
一、阿根廷银行业危机的诱发因素
二、阿根廷银行业危机的爆发
三、阿根廷银行业危机造成的影响
第二节1987年美国股市危机
一、纽约证券交易所股票狂跌
二、美国股市危机的爆发
三、引发了世界性股市风潮
四、对经济造成的损害
第三节1994年墨西哥国际收支危机
一、外资的大量涌人导致了国际收支的严重失衡
二、墨西哥国际收支危机的爆发
三、墨西哥国际收支危机的影响和教训
第四节1997-1998年亚洲全面性金融危机
一、亚洲金融危机产生的原因
二、亚洲金融危机的爆发和发展过程
三、亚洲金融危机的影响
四、亚洲金融危机的教训
第六章金融危机的预防
第一节封闭经济条件下的宏观经济措施
一、释放金融危机的爆发能量
二、优化金融体系的运行机制
三、抑制金融资产泡沫的膨胀
第二节开放经济条件下的宏观经济措施
一、把握金融自由化的步伐
二、限制国际资本的自由流动
三、汇率上升的后果
四、坚持一定程度的经济保护主义
第三节金融监管当局对金融机构的监督管理
一、金融监管的目的和原则
二、金融监管的内容
三、金融监管的方式
四、金融监管当局治理金融困境的措施
第四节金融机构对金融风险的防范和化解
一、对信用风险的防范和化解
二、对市场风险的防范和化解
三、对内控风险的防范和化解
四、对竞争风险的防范和化解
第五节规范金融机构稳健经营标准
一、银行稳健经营和审慎标准
二、银行稳健经营的外部制度条件
三、银行稳健经营的外部市场条件
四、银行稳健经营的内部控制条件
笔七章金融危机的预警
第一节金融危机的预警系统
一、金融危机预警系统的基本框架
二、金融危机预警指标的有效性
三、金融危机的预警系统
第二节金融危机预警系统的应用
一、亚洲金融危机前的警兆
二、泰国预警指标动态实证分析
第八章金融危机的治理
第一节金融危机的治理方式
一、对货币体系危机的治理
二、对股市危机的治理
三、对国际收支危机的治理
四、对银行业危机的治理
第二节国家财政和中央银行的职能作用
一、国家财政的职能作用
二、中央银行的职能作用
第三节社会紧急救助手段
一、存款保险制度
二、债务解救制度
第四节国际社会援助
一、 IMF的援助
二、其他各国中央银行的支持与合作
三、区域性国际金融组织的支持
第九章中国面临的金融危机及其相关对策
第一节金融危机的诱发因素
一、通货紧缩迹象的出现
二、企业间“三角债”和银行不良资产
三、证券市场运行机制和金融资产泡沫
四、金融对外开放和人民币汇价
第二节防范金融危机的主要对策
一、财政政策与货币政策相配合
二、改善法律环境维护市场信用
三、抑制金融资产泡沫
四、构造稳健的经济、金融体系
参考文献
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