巴塞尔新资本协议研究文献及评述
2004-12
中国金融
罗平
363
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这本书全面地介绍了巴塞尔新资本协议的起源、制定过程和相应的历史背景,详细地分析了巴塞尔新资本协议的基本内容和影响,是帮助广大银行业从业人员与金融研究人员学习与理解巴塞尔新资本协议的重要专著。 本书由巴塞尔资本协议研究专家、中国银监会国际监管合作处负责人罗平先生编著。
罗平先生的主要著作:1、《国际收支手册》中国金融出版社,1995年译著;2、《金融部门改革及货币可兑换》中国金融出版社,1996年编译;3、《外部信用评级与内部信用评级体系》中国金融出版社,2004年编译;4、巴塞尔新资本协议:《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》中国金融出版社,2004年审校;5、《资本充足率管理方法释义》经济科学出版社,2004年审定。
导言第一部分 国际银行资本监管的发展历史 1 国际银行业监管:巴塞尔协议的起源和影响 2 巴塞尔和资本监管的变化:回顾与展望 3 当代银行业理论中的银行资本监管:文献回顾 4 巴塞尔银行监管委员会下一步的工作安排 5 资本在最佳银行监管中的作用 6 巴塞尔新资本协议强化风险管理的范例第二部分 巴塞尔新资本协议的内容和进展 7 巴塞尔新资本协议的出台及其影响 8 制定巴塞尔新资本协议的必要性和目前的进展 9 有关巴塞尔新资本协议的最新进展 10 巴塞尔新资本协议的工作进展 11 从美国的角度审视巴塞尔新资本协议 12 巴塞尔新资本协议的修改内容 13 强化资本充足率的监督检查提高银行体系稳健性 14 银行次级债券及其对银行的约束作用 15 跨境实施新资本协议的高级原则第三部分 巴塞尔新资本协议的实施问题 16 实施巴塞尔新资本协议的具体考虑 17 操作风险的管理与监管的稳健做法 18 利用损失数据量化操作风险 19 有关国家实施巴塞尔新资本协议的准备情况 20 香港金管局率先实施巴塞尔新资本协议 21 “打破新资本协议的神话”的研究报告第四部分 国际上对巴塞尔新资本协议的反应 22 美国实施巴塞尔新资本协议的具体考虑 23 国际货币基金组织工作人员对巴塞尔新资本协议的意见 24 国际货币基金组织对新资本协议的意见和建议 25 世界银行对新资本协议的意见和建议 26 国际金融组织对新资本协议的反应 27 国际评级机构对新资本协议的反应 28 亚洲国家对新资本协议的意见和建议 29 印度中央银行对新资本协议的意见和建议第五部分 现实问题与思考 30 实施巴塞尔新资本协议的一些现实问题和思考 31 巴塞尔新资本协议:发展中国家如何监管 32 积极借鉴新资本协议内部评级法切实加强信贷管理 33 进一步校正风险权重——巴塞尔新资本协议第三次定量影响分析启动 34 巴塞尔新资本协议对我国对外筹资的潜在影响 35 市场约束(第三支柱)及其影响 36 巴塞尔新资本协议对中小银行的影响 37 巴塞尔新资本协议第二次定量影响分析的研究结果 38 巴塞尔新资本协议的适用范围及简单标准法 39 巴塞尔新资本协议第三次定量影响分析结果 40 寻找最佳方案——发展中国家如何借鉴新资本协议监管思路 41 巴塞尔新资本协议信用风险损失处理方法的演变 42 信用评级与信用质量信息的补充来源附录1:巴塞尔新资本协议问答 附录2:各国监管当局在第一支柱方面的自主权
债务危机造成的重大政策性挑战,对有关的所有当事各方——银行、债权国政府、相关的国际机构以及(最为突出)债务国本身都有一定的影响。此次危机威胁到了支付系统:第一,它威胁到是否应把工业化国家与发展中国家之间的贸易、投资和资金流动链停顿下来;第二,拖欠银行的国家债务金额十分巨大,如果银行被迫注销,则银行就会被宣布破产。并且,如果存款人知道事实真相后,也许会引发挤兑,从而使得银行倒闭。 对于债务国来说,由于不能挣到足够的外汇来支付其债务的利息,为了保持贷款的正常滚动,他们不得不寻求更多的美元——从银行,从工业化国家(在双边基础上),从多边贷款机构。但是,墨西哥事件之后,美元不会再流入了。虽然1981年拉丁美洲的银行债权总金额增加了300亿美元,但是,在墨西哥事件之后的18个月内,没有发生一笔新的贷款。向发展中国家的国际资金流动被切断了;其后果必然“窒息”贸易和投资并且削弱世界经济。 联邦储备委员会主席保尔·沃尔克迎难而上。除了长期的政府工作经验外,沃尔克先前还是一位供职于大通曼哈顿银行的国际银行家。他认为,在解决债务危机中,美国必须起主导作用,但他也承认,国际和国内的许多因素制约了他能够提出的政策办法。国际方面,在对第三世界国家的银行债权中,有一半以上是由非美国的商业银行持有。其他主要债权人依次是日本、英国、法国和德国。国内方面,参议院银行委员会的威廉·普罗克斯麻尔(William Proxmire)和杰克·戈恩(Jake Gam)已经明确宣布:美国国会既不打算彻底帮助银行,也不打算彻底帮助债权人(当时美国人最头疼的经济问题是衰退和贸易财政双赤字)。总之,虽然美国或许会率先作出政策反应,管理债务危机的包袱却必须由许多国家共同分担。 在墨西哥宣布无力付息事件之后,沃尔克和财政部长唐纳德·雷根提出了处理债务问题的双重战略,包括“短期危机管理和长期实现稳定”(Gohen,1986)。此战略的广义目的就是维护国际支付系统。短期内需要为支付系统注人足够的流动资金,以维持连续经营。达到此目的的途径是:美国对墨西哥的“一揽子”援助、发展中国家和工业化国家之间的双边协定(例如,通过主要债权国政府的巴黎俱乐部)、国际货币基金组织稳定贷款和相应增加国际货币基金额度、重组目前的银行债务,以及商业银行发放新的贷款。 ……
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巴塞尔新资本协议 非常不错的书
只是想了解一下巴塞尔与新资本的关系。
关于巴塞尔协议很严谨的学术书籍,值得一读。
非常实用的一本书!
很好的书,下次还来买!
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该书体系清晰,内容实际。可用于借鉴学习。
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比较垃圾,虽然出自大师手笔。该书不是交待什么方法论,也不是什么理论研究。纯粹的“政治经济学那种”,你了解了伐??建议公务员和领导们勇敢看看,充充门面吧