银行资本监管研究
2010-3
中国金融出版社
李连三
306
作为银行监管的核心内容，银行资 本监管一直在遏制银行风险承担方面 发挥着重要的作用。我国作为发展中国家，银行业的真正市场化改革始于20 世纪90年代，但是，推进速度非常快，进入21世纪以来，我国在银行资本监 管方面先后根据《巴塞尔资本协议》的系列文件，出台了一系列的监管规定。由于银行资本监管的历程历时较长，并且在不断演进，在我国，非常需要一 部专著，从银行资本监管的起源直至目前的最新进展，进行全面的研究。李 连三博士所著的《银行资本监管研究》在这方面作出了较大的努力。本书作 者长期在征信领域工作，对银行风险防范一直高度关注，持续努力探求征信 活动服务于银行资本监管的途径和模式。《银行资本监管研究》史料丰富，针对性强，以风 险承担约束为核心，全面分析了银行资本监管的理论背景、发展历程和组成 核心等。并且，在分析中注重理论与实践相结合，对银行从业人员具有一定 的参考意义。
导论第一章 银行资本与风险承担第一节 引言第二节 银行资本与风险承担研究文献回顾第三节 三个模型的比较第四节 基于风险的资本监管与风险承担模型第五节 实证方面的证据第六节 结论第二章 银行资本监管的兴起：基于风险约束的制度安排第一节 引言第二节 存款准备金制度的功能弱化与银行资本监管的兴起第三节 部分准备金制的不稳定性与存款保险制度第四节 存款保险制度与资本监管兴起第五节 银行资本监管的起源和发展第六节 结论第三章 资本监管、信贷供给和银行风险承担改变第一节 引言第二节 资本监管与信贷供给第三节 信贷供给波动与银行风险承担改变第四节 结论第四章 银行资本与测量方法第一节 作为资本品含义的资本第二节 微观企业资本结构中的资本含义第三节 银行资本的含义第四节 银行资本的测量方法第五节 结论第五章 《巴塞尔新资本协议》中的经济资本与外部评估第一节 引言第二节 经济资本的含义及其在《巴塞尔新资本协议》中的地位第三节 银行经济资本监管准确性的辅助判断方法：风险调整的银行：EVA指数第四节 结论第六章 银行资本监管体系下的风险承担计量安排第一节 引言第二节 《统一资本计量和资本标准的国际协议》（1988年文本与1998年的修订）：信用风险承担计量安排与不足之处第三节 《巴塞尔资本协议市场风险修正案》（1996）：市场风险承担计量的安排与分析第四节 《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（2004）关于风险承担计量的安排第五节 结论第七章 银行资本监管计量的新进展：2005——2009年第一节 2005年11月对2004年《巴塞尔新资本协议》的核心修订内容第二节 2009年对2006年全版《巴塞尔新资本协议》的修订第八章 资本充足率标准：监管当局和商业银行的考虑第一节 监管当局关于资本充足率标准的考虑第二节 商业银行关于资本充足率标准的考虑第三节 结论第九章 中国银行业的资本监管与风险承担约束：历史、理论与影响因素第一节 引言第二节 中国银行业的风险承担与资本监管的历程第三节 中国银行业的股权结构改进与风险承担主体转变第四节 资本监管制度对中国银行业风险承担产生约束需要具备的条件第五节 中国银行业风险承担影响因素的分析第六节 结论参考文献
《银行资本监管研究》深入探讨了银行资本监管制度与其他制度之间的关系，认为资本监管制度对于存款准备金制度有部分替代作用，对于存款保险制度则起到保护作用；引入风险加权的资本充足率，发展出一个模型来分析资本监管与信贷供给之间的关系，指出需要根据具体的情境来协调资本监管与货币政策，尤其是在资本充足率偏低的情况下更需要两者的协调；提出了银行经济增加值（EVA）风险指数的概念，帮助监管当局评估银行真实的风险与收益状况；指出一些商业银行资本充足率较高的原因可能是源于财务保守主义和信号显示机制，等等。
