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第三版巴塞尔协议

巴塞尔银行监管委员会 中国金融出版社
出版时间:

2011-7  

出版社:

中国金融出版社  

作者:

巴塞尔银行监管委员会  

页数:

195  

译者:

中国银行业监督管理委员会  

Tag标签:

无  

内容概要

《第三版巴塞尔协议》主要内容简介:本轮国际金融危机暴露了欧美国家金融体系和金融监管的重大制度性漏洞。危机以来,金融稳定理事会和巴塞尔委员会按照二十国集团领导人确定的方向,对国际金融监管框架进行了一系列根本性的改革,增强银行业的稳健性。在国际社会的共同努力下,2010年12月16日巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔协议(BaselⅢ);最近巴塞尔委员会和金融稳定理事会就全球系统重要性金融机构(G-SIFI)的评估方法论和附加资本要求(capital Surcharge)达成了原则性共识。这标志着国际金融监管改革取得重大进展,确立了银行监管的新标杆。十一届人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《“十二五”规划纲要》)对我国经济结构调整和经济增长方式转变作出了全面部署,并对建立逆周期的宏观审慎监管框架、参与国际金融准则新一轮修订、提升我国金融业稳健性标准提出了明确要求。吸取全球金融危机的教训,借鉴包括第三版巴塞尔协议在内的国际金融监管改革最新成果,完善我国银行业审慎监管制度,对于促进银行业金融机构转变发展方式、维护我国银行体系长期稳健运行、提高金融资源配置效率、支持国民经济可持续发展具有积极的意义。

书籍目录

新闻公报:巴塞尔委员会发布第三版巴塞尔协议和定量测算结果(2010年12月16 13)
第三版巴塞尔协议:更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架
第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架
各国监管当局实施逆周期超额资本的指引
新闻公报:巴塞尔委员会发布提高监管资本质量的最终改革方案(201 1年1月13 13)
新闻公报:巴塞尔委员会确定双边交易对手信用风险资本要求 (2011年6月1日)
第三版巴塞尔协议文本问答
本书译校人员名单
后记

章节摘录

版权页:插图:20.第二版巴塞尔协议框架提高了风险敏感性和扩大了监管资本的风险覆盖范围。事实上,危机之前亲周期的最重要动因之一就是风险管理和资本框架未能有效捕捉关键的风险暴露,如复杂交易行为、再证券化和表外工具风险暴露。然而,要在不引起因最低资本要求时变性而导致亲周期性的同时,实现特定时点下更高风险敏感度是不可能的。委员会在设计第二版巴塞尔协议框架时已经意识到了这一问题,并引入了若干保障措施应对最低资本要求的过度亲周期问题,其中包括使用长期数据估计违约率、引入衰退期违约损失率(LCD),以及适当校准将损失估计转换为监管资本要求的风险函数。委员会还要求银行进行压力测试,考虑衰退期信用资产组合的风险迁移。21.此外,委员会已经启动了全面数据收集工作,评估第二版巴塞尔协议框架对成员经济体信贷周期的影响。如果最低资本要求的亲周期程度超过监管者的预期,委员会将考虑使用其他措施缓解亲周期效应。


编辑推荐

《第三版巴塞尔协议》:更具稳健性的银行和银行体系的全球监管框架,流动性风险计量、标准和监测的国际框架。

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