赫尔
2010-11
中国石化出版社
圣才学习网 编
434
无
目前，我国各大院校一般都把国内外通用的权威教科书作为本科生和研究生学习专业课程的参考教材，这些教材甚至被很多考试（特别是硕士和博士入学考试）和培训项目作为指定参考书。这些国内外优秀教材的内容一般有一定的广度和深度，但课（章）后习题一般没有答案或者答案简单（国外教材的英文答案特别是论述题因为不符合中国人的习惯而难以理解），这给许多读者在学习专业教材时带来了一定的困难。为了帮助读者更好地学习专业课，我们有针对性地编著了一套与国内外教材配套的复习资料，整理了各章的笔记，并对课（章）后的习题进行了详细的解答。 赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》是世界上最流行的证券学教材之一。作为该教材的学习辅导书，本书具有以下几个方面的特点： 1．浓缩内容精华，整理名校笔记。本书每章的复习笔记对本章的重难点进行了整理，并参考了国内名校名师讲授该教材的课堂笔记，因此，本书的内容几乎浓缩了经典教材的知识精华。 2．解析课后习题，改编重点习题。本书参考相关资料对每章的习题进行了详细的分析和解答（对第7版的所有课后习题都进行了解答）。为了强化对重要知识的理解，部分章节增加了对原书重点内容改编而成的习题和答案，并对相关重要知识点进行了延伸和归纳。 3．补充相关要点，强化专业知识。一般来说，国外英文教材的中译本不太符合中国学生的思维习惯，有些语言的表述不清或条理性不强而给学习带来了不便，因此，对每章复习笔记的一些重要知识点和一些习题的解答，我们在不违背原书原意的基础上结合其他相关经典教材进行了必要的整理和分析。 需要特别说明的是：我们深深感谢赫尔教授和美国培生教育出版集团为我们提供了这样一本优秀的证券学教材，还要感谢机械工业出版社为我们提供了中文版（第7版）。
国内外经典教材辅导系列是一套全面解析当前国内外各大院校权威教科书的辅导资料。赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》是当代最有影响力的证券学著作之一。本书基本遵循其第7版的章目编排，共分34章，每章包括两个部分：第一部分为复习笔记，总结本章的重难点内容；第二部分是课(章)后习题详解，对第7版的所有习题都进行了详细的分析和解答。 圣才学习网／中华证券学习网(www．1000zq．com)提供各种证鲞类考试、国内外经典教材名师保过班、面授班、网络班与远程面授班(详细介绍参见本书书前内页)，并精心制作了网络班与面授班的全套授课光盘。购书享受大礼包增值服务【100元网络班+30元真题模考+20元圣才学习卡】。本书(含配套网络班与面授班、授课光盘)特别适用于各大院校学习该教材的师生，对于参加考研、考博等证券学相关考试的考生来说，本书也具有较高的参考价值。
第1章 导言 1．1 复习笔记 1．2 课后习题详解第2章 期货市场的运作机制 2．1 复习笔记 2．2 课后习题详解第3章 利用期货的对冲策略 3．1 复习笔记 3．2 课后习题详解第4章 利率 4．1 复习笔记 4．2 课后习题详解第5章 远期和期货价格的确定 5．1 复习笔记 5．2 课后习题详解第6章 利率期货 6．1 复习笔记 6．2 课后习题详解第7章 互换 7．1 复习笔记 7．2 课后习题详解第8章 期权市场的运作过程 8．1 复习笔记 8．2 课后习题详解第9章 股票期权的性质 9．1 复习笔记 9．2 课后习题详解第10章 期权交易策略 10．1 复习笔记 10．2 课后习题详解第11章 二叉树简介 11．1 复习笔记 11．2 课后习题详解第12章 维纳过程和伊藤引理 12．1 复习笔记 12．2课后习题详解第13章 布莱克一斯科尔斯一默顿模型 13．1 复习笔记 13．2 课后习题详解第14章 雇员股票期权 14．1 复习笔记 14．2 课后习题详解第15章 股指期权与货币期权 15．1 复习笔记 15．2 课后习题详解第16章 期货期权 16．1 复习笔记 16．2 课后习题详解第l7章 希腊值 17．1 复习笔记 17．2 课后习题详解第18章 波动率微笑 18：1 复习笔记 18．2 课后习题详解第19章 基本数值方法 19．1 复习笔记 19．2 课后习题详解第20章 风险价值度 20．1 复习笔记 20．2 课后习题详解第21章 风险价值度 21．1 复习笔记 21．2 课后习题详解第22章 信用风险 22．1 复习笔记 22．2 课后习题详解第23章 信用衍生产品． 23．1 复习笔记 23．2 课后习题详解第24章 特种期权 24．1 复习笔记 24．2 课后习题详解第25章 气候、能源以及保险衍生产品 25．1 复习笔记 25．2 课后习题详解第26章 再论模型和数值算法 26．1 复习笔记 26．2 课后习题详解第27章 鞅与测度 27．1 复习笔记 27．2 课后习题详解第28章 利率衍生产品：标准市场模型 28．1 复习笔记 28．2 课后习题详解第29章 曲率、时间与Quant0调整 29．1 复习笔记 29．2 课后习题详解第30章 利率衍生产品：短期利率模型 30．1 复习笔记 30．2 课后习题详解第31章 利率衍生产品：I-IJM与LMM模型 31．1 复习笔记 31．2 课后习题详解第32章 再谈互换 32．1 复习笔记 32．2 课后习题详解第33章 实物期权 33．1 复习笔记 33．2 课后习题详解第34章 重大金融损失以及借鉴意义 34．1 复习笔记 34．2 课后习题详解
（2）对比较优势观点的批评 解释利率互换吸引力所在的比较优势观点仍存在一些问题。因为互换市场已存在了一段时间，按照比较优势观点，通过套利可以使得固定利率市场和浮动利率市场上对信用等级不同的公司的利率报价差异消失，但现实并非如此。 对此的解释是，价差差异存在的原因在于固定利率市场和浮动利率市场上公司所能获得的合约的性质。浮动利率贷款可以根据信用等级的变化调整超过LIBOR的加息率，而固定利率贷款没有这种改变贷款条款的选择权。 5.互换利率的实质互换利率是以下两者的平均值：互换做市商为收到LIBOR所愿意支付的固定利率（即买入价）；做市商为支付LIBOR而准备收到的固定利率（即卖出价）。 6.确定LIBOR／互换零息利率 衍生品交易商在为衍生品估值时倾向于使用LIBOR作为无风险利率。确定LIBOR／互换零息收益率曲线的常用方法为息票剥离法，LIBOR定义了1年之内的零息收益率曲线，互换利率则定义了平价收益率债券，而这些平价收益率债券可以被用于确定更长期限零息利率。7.利率互换的估价对利率互换进行定价的方法有两种：一种是将互换看作一种债券的空头与另一种债券多头的组合；另一种则是将互换看作一系列FRA的组合。
无
正在学习期权这本书，但有点晦涩难懂，正好买本习题解参考参考
跟课本一样，很好的书，习题都很全面，很好啊
这本书不错 讲的很细 送货也很快 下单第二天就到了
对专业人士和想学人士有用的书。否则就是很枯燥乏味的练习册
书应该是正版 价格公道 送货也还快 就是书的封面坏了