系统化交易
2012-10
黄根 中国宇航出版社 (2012-10出版)
黄根
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A交易系统”是一套稳定盈利的交易系统，包括但不限于交易系统的三大功能模块—技术分析、资金管理和心态调控。凡是进入股市的人都渴望赚钱，但每个股民赚钱的方法不尽相同。短线爱好者频繁交易，希望通过累积每次交易的微利，积少成多，聚沙成塔。长线投资者并不在意股价的短期波动，只关注大趋势，因此交易的频率比短线客低，但每次的收益率却比短线客高。短线交易也好，长线投资也罢，只是各自的盈利模式不同而已，哪种交易方式更好，股市中并无定论。只要能长期稳定持续地盈利，都是成功的投资者。交易是一项系统工程，能否稳定、持续、长期获利，取决于交易者的盈利模式，这是决定账户资产能否持续稳定增长的关键。究竟什么是炒股盈利模式呢？炒股盈利模式是股民在股市博弈中逐步形成的自己特有的赖以盈利的交易系统和交易方法，通俗地讲，就是炒股赚钱的方法。如何建立稳定的盈利模式呢？首先，需要根据自己的个性，包括但不限于投资目标、知识、经验、技巧、能力和兴趣等，形成自己的投资理念。其次，根据自己的投资理念，确定自己的能力范围和投资原则。第三，设计自己的投资组合结构，确立交易策略，找到符合自己标准的投资对象。第四，解决如何买卖的问题。比如何时买进，买进多少，何时止盈获利，何时止损退出等，都需要有一个既定的操作规范。最后是如何看待错误和面对失误，并采取正确的应对措施。投资者需要不断地总结和完善，最后形成适合自己的交易系统。一个持续稳定盈利的模式，必须包括这样一个完整的交易系统。从某种意义上讲，盈利模式就是交易系统。它不仅仅是一套软件、一个公式，而是交易时的整体思维方法和应对手段，是完整的交易规则体系。成为交易高手的成功之道，就是复制盈利模式，借鉴成功的交易系统、交易规则、资金管理经验、风险控制手段、心态调控方法，即复制成功者的交易模式，复制成功者的盈利过程，并且长期坚持。本书主要围绕证券投资的三个核心问题进行探讨。（1）如何实现持续、稳定、长期盈利的目标？（2）如何做到稳赢少输，大赚小赔？（3）散户股民的小资金如何发挥复利的威力，从而实现资金的复利增长？对于上面的问题，答案很简单，就是拥有一套盈利的交易系统，持之以恒地进行系统化交易。答案虽然简单，但是投资者需要有较高的交易素质、能力与之相匹配。比如，交易系统的优劣判断和检测方法，投资者的交易内功，执行力与自制力，良好的交易心态，正确的投资理念等。在A交易系统中，主要的技术分析工具是AMA和ATR。AMA是均线的一种，具有均线的特质，而均线最早是作为一种技术分析工具出现的。ATR作为衡量波动幅度的工具，其创立的出发点也是进行技术分析。笔者将上述两种技术分析工具赋予了交易的内涵，并进行了量化与提升，将它们转化为交易技术。在实际交易过程中，交易者的决策绝非是单一的，而是立体的。无论采用哪种交易系统，交易者都必须围绕下面的问题进行思维决策。（1）何时进场？A交易系统的进场法则是根据大盘、板块和个股的趋势决定进场时机，以AMA20均线走平上拐作为进场依据。（2）选何品种？A交易系统的AMA20技术，不仅可以作为交易技术，同时还能用于选股。也就是说，A交易系统的选股标准和买入标准是一致的。（3）何时买入？A交易系统的买入法则是根据特定的买入信号（如破茧而出、鱼跃龙门、东山再起、突出重围），来确定交易对象的买入时机。（4）买入数量？A交易系统的资金管理法则（底仓40%、滚动仓30%、备用仓30%），是解决买入数量问题的依据。（5）如何买入？A交易系统的交易策略法则（如金字塔模型、分批策略、分期策略），主要用于解决买入技术策略问题。（6）进场决策失误怎么办？A交易系统的风险控制策略（止损点），能够将亏损控制在可以接受的范围，从容应对进场失误的问题。（7）何时部分卖出？A交易系统的滚动仓止盈时机法则为“不创新高，ATR吊灯离场”。（8）部分卖出的理由是什么？A交易系统的滚动仓止盈技术的依据是防止利润回吐过大，同时又不能跟丢了上升趋势。（9）部分卖出数量是多少？A交易系统的滚动仓止盈策略是根据ATR吊灯离场法则，信号发出后滚动仓（占总资金30%）全部撤退。（10）何时清仓？A交易系统的底仓退场时机法则是AMA20走平下拐，交易系统的卖出信号为“过河拆桥”、“狗急跳墙”。（11）清仓理由是什么？A交易系统的底仓退场技术依据的是趋势停顿定律、趋势减速定律、趋势反转定律。（12）出场决策失误怎么办？A交易系统对出场决策失误的补救措施，是根据三重滤网法则和趋势加速定律追回底仓。……只有对自己的交易系统有了深刻的认识和心得体会，系统化交易才能够坚持下去，稳赢少输、大赚小赔的目标就会自然而然地实现。能够做到持续稳定盈利的系统化交易，只要假以时日，起初一笔微不足道的小额资金，在复利的威力之下可以变成一笔大数目，甚至大到让你难以置信，这就是系统化交易创造的复利奇迹！本书的主要目的，就是探讨如何利用系统化交易的模式实现资金的复利增长。如果你能理解本书的核心内容，从一个盈利的交易系统着手进行系统化交易，同时修炼自己的交易内功，提高自己的交易素质和获利能力，就会源源不断地获得盈利。用稳定盈利的交易系统进行系统化交易，是证券投资的最高境界，也是投资者踏入金融自由王国的必由之路。本书编写过程中，参考和借鉴了国内外有关交易系统和系统化交易的研究成果。由于时间仓促，水平有限，写作时难免有疏漏之处，希望大家批评指正。读者朋友对书中内容有任何疑问和建议，或者就交易系统和系统化交易的相关问题与笔者作进一步的交流和探讨，可以通过以下电子邮箱联系：yelowgen@126.com。最后，感谢天涯股市论坛的网友和中国宇航出版社编辑田方卿，你们的热心支持和建议，给了我写作的动力。没有大家的支持和帮助，本书就不可能有机会同读者见面。感谢读者朋友们的大力支持！
“A交易系统”是一套稳定盈利的交易系统，包括但不限于交易系统的三大功能模块—技术分析、资金管理和心态调控。 《系统化交易：A交易系统久赢真经》主要围绕证券投资的三个核心问题进行探讨。 （1）如何实现持续、稳定、长期盈利的目标？ （2）如何做到稳赢少输，大赚小赔？ （3）散户股民的小资金如何发挥复利的威力，从而实现资金的复利增长？ 答案很简单，就是拥有一套盈利的交易系统，持之以恒地进行系统化交易。 《系统化交易：A交易系统久赢真经》适用于股票投资者。
上篇走进交易系统 第一章认识交易系统 第一节交易系统与系统交易 一、交易系统产生的背景 二、什么是交易系统 三、什么是系统交易 四、交易系统与系统交易的关系 五、经典案例：海龟交易法则 第二节交易系统的功能模块 一、买卖规则和交易指令 二、资金管理和风险控制 三、心态调控和情绪管理 四、木桶原理 第三节交易系统的特点 一、完整性 二、客观性 三、一致性 四、稳定性 五、复制性 第四节交易系统的优势与作用 一、交易系统的优势 二、交易系统的作用 第五节交易系统的分类 一、从系统基础上分类 二、从操作性质上分类 三、从主观能动性分类 第六节交易系统的要素 一、胜率 二、R乘数 三、平均盈亏比 四、数学期望值 第七节交易系统的误区 一、交易系统认识上的误区 二、交易系统设计上的误区 三、交易系统执行上的误区 第二章建立交易系统 第一节交易系统的设计原理 一、投资理念 二、交易原则 三、操作策略 第二节交易系统的设计基础 第三节交易系统的设计方法 一、交易系统的设计原则 二、交易系统的设计步骤 第四节交易系统的测试检验 一、交易系统检测的目的 二、交易系统检测的原则 三、检测的统计学标准 四、交易系统的检测内容 五、交易系统的检测报告 中篇A交易系统 第三章A交易系统理念 第一节交易思想 一、A交易系统是什么 一、成功投资 二、市场本质 四、道氏理论 五、趋势跟踪 六、复利思想 第二节交易策略 一、如何跟踪趋势 一、建立交易模型 第三节交易纪律 一、只做上升趋势 一、买卖坚决果断 二、严格资金管理 第四章A交易系统检测 第一节检测标准 第二节检测方法 一、参数测试 二、止损测试 二、止盈测试 第三节检测结果 一、测试报告 一、结果评估 第五章A交易系统定律 第一节趋势转折定律 一、均线扣抵 一、扣抵区间 二、抢占先机 第二节趋势变速定律 一、效率系数 一、多头加速 三、多头减速 四、定律要点 第三节趋势停顿定律 一、整理形态 二、均线平走 三、横盘现象 第四节手表定律 第五节墨菲定律 第六章A交易系统战法 第一节进场策略 一、大势研判 二、板块热点 三、选股思路 四、买人策略 五、破茧而出 六、鱼跃龙门 七、东山再起 八、突出重围 第二节持股策略 一、持股之道 二、做足趋势 第三节出场策略 一、顶部成因 二、正确离场 三、吊灯离场 四、过河拆桥 五、狗急跳墙 第四节仓位策略 一、资金管理 二、仓位控制 三、空仓策略 第五节A交易系统指标 一、变速均线BSJX 二、趋势力度QSLD 三、波动幅度BDFD 第六节交易心态 一、五字心经 二、赢家心态 第七章交易计划 第一节A交易系统交易计划 附：A交易系统交易计划示例 第二节A交易系统交易日记 …… 下篇A交易系统久赢真经 后记
版权页： 插图： 从交易系统角度而言，交易心态主要体现在以下几个方面。 （1）交易心态体现在把握趋势方向及个股买卖点位上。 在股市投资过程中，不要事先主观假定市场会朝哪个方向走，而是让自己的交易系统指明市场走向何方，交易者只是对交易系统反映出来的技术走势作出反应而已。也就是说，系统交易者一般不做主观预测。系统交易者不要像媒体上的股评人士那样，总是设法证明或解释自己预期的观点如何“正确”。系统交易者应该以交易系统技术分析模块现有的实际走势，客观地制定可行的交易计划，而不是靠主观预测。交易系统技术分析模块虽然不能预测或控制市场未来走势，但可以对当前的走势提供对策，比如上升趋势--持股待涨，下跌趋势--空仓观望。不要主观地因为股票价格太高就不敢买进和继续持有，或者主观地认为价格太低就不能卖出和不愿意止损，关键还是以交易系统中技术分析模块发出的信号为准。 比如，一个趋势跟踪交易系统，其技术分析模块绝不会因为“股价很低了”发出买入信号，也不可能因为“股价很高了”发出卖出信号，而是根据趋势是否发生改变和停顿发出相应的买卖信号。系统交易者应该放弃试图抄底或逃顶的想法，让交易系统自己指出底部或顶部并发出交易信号。交易者要坚持的，只是根据交易系统的买卖信号进行相应的操作即可。 （2）交易心态体现在持股心理上。 系统交易者盈利的关键就是停损和持长（止损果断，持股坚决），也就是大家都孜孜以求的“截短亏损，让利润奔跑”！由于交易系统的胜率不是百分之百，不可能做到只盈不亏，因此交易系统只要能够做到“大赚小赔”就可以了。也就是说，要用无数次不赚钱的止损换来一次赚钱的机会，当这个赚钱机会来临时，就要做足上涨波段，赚足利润。 系统交易者要不怕认赔小钱，敢于去赚大钱。一方面，截断亏损，控制被动，另一方面，盈利趋势未走完，只要交易系统技术分析模块不发出卖出信号，就不轻易出场，以便让利润充分增长。
本书介绍的A交易系统，讲述的是如何通过交易系统在股市上稳定盈利，如何做到用可能的小亏（止损策略）去换取大赚的机会，如何通过系统交易实现资金的复利增长。书中虽然详细介绍了AMA20变速均线的交易技术，但这并不是本书的重点，重点是通过本书表达一种投资理念，一种交易思想，一种稳定盈利的系统交易思路。读完这本书，如果你只是了解和掌握了一些关于AMA20变速均线的买卖技巧，可以说你还没有完全读懂这本书。只有真正领会了稳定盈利的系统交易理念之后，你才会明白，在这个市场上，稳中求胜的系统交易模式才是在股市长久的生存之道，是真正的交易智慧。如何才能在证券市场稳定而持久地盈利呢？简而言之，第一，要敬畏市场，不要企图战胜市场，更不要去预测市场，要顺从市场趋势，跟踪趋势，顺势而为。第二，在顺势而为的基础上，做好资金管理和风险控制，防止深度套牢和破产风险。第三，不能忽视交易心态的自我修炼，内心要时刻保持沉稳平和，涨不喜，跌不惊，勇敢机智，坚定沉着，这是成为交易赢家必须具备的心理素质。第四，事前做好计划，事后做好总结，计划我们的交易，交易我们的计划，绝对不能随意操作，盲目交易。总而言之，大赚小亏、稳定盈利、长久生存、永不套牢的系统交易之路，不是一朝一夕就能取得成功的，需要长期的实战磨练和内心修炼。如果本书能在这方面对你有所启发，有所帮助，笔者将甚感欣慰。
《理财学院•A交易系统系列:系统化交易•A交易系统久赢真经》编辑推荐：A交易系统是一套稳定盈利的交易系统，包括但不限于交易系统的三大功能模块——技术分析、资金管理和心态调控。技术分析：按照交易系统的指令，把握好进场点和出场时机，让利润奔跑，这是A交易系统技术分析的根本意义所在。资金管理：炒股的重点不在于如何赢，而在于如何不输和输得尽量少。正确的资金管理，是风险控制的有效手段。心态调控：只有充分过滤人性在实战操作中的负面影响，把自己的“心魔”控制住，才能理性地进行系统化操作。战胜自己是系统交易的关键。
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书中从第一篇开始到书的结尾不知有多少重复的废话，看着给人一种凑字数的感觉，有点价值的东西可能不过也就是两、三页的内容。但搞笑的是，本想看后去验证一下作者的观点是否有用，但有点实用价值的副图指标公式等却一笔带过，只给贴图，给用法，却不给公式。叫人如何去验证你所谓的“真经”。作者出书可能也就是为了以后卖指标吧？太不厚道了。
总体来说对于系统化交易作者还是提供了一些有价值的观点和思维方式，能够给人以启发~但是在书的中间部分有很多内容都是务虚的，严重偏离了系统交易的主题，很多地方明显感觉是在凑字数，内容空洞乏味，读起来味同嚼蜡~去掉这部分内容，可能只要一半的篇幅就够了~尽管作者强调系统化交易，但是很多时候作者也谈到了交易时要根据自身的主观经验 ，对于时间点的把握，对于成交量的判断，对于大盘的判断，对于个股自身的基本面和技术面等等，这些都是要结合交易者的主观判断的，所以我觉得作者书中所述的并不能算是一个纯粹的机械化系统交易者，只能算是主客观相结合半机械化交易者~两者掺杂起来，有时候让人感觉莫衷一是~
对考夫曼《精明交易者》的极好诠释和拓展。
攒出来的内容，实际的东西很少......也没有具体的操作模式，比如那本海龟的附录。要看还是得指望引进的和好翻译
废话确实有点多 思路不够连贯 不过还是可以看到一部分有用的东西的
揭示股市运行规律，全面，系统，逻辑严谨，哲学性强！
图片少，质质量可以。
技术方法没有点出真谛。
文字功底很好，耐看，技术还行。
主要就是均线买卖，内容一般
书还不错，借鉴了国外很多名家的操作理念，也结合了A股市场的实际情况构建的操作系统。建议没有交易系统的读者好好读一读。不过书中两个导入公式不能用，是作者故意的吧，有些遗憾。
也许你不用作者的方法，但理念上最好看看作者是怎么写的。
如果想建一个自己的交易系统，书中的相关内容还是十分有参考价值的,值得一读。如果有实战例子就更好了。
很快捷链接收到了
系统化交易，确实有帮助
5天出不了库，干脆别卖了。
专业 可以学习