风险管理
2012-10
企业管理出版社
中国金融风险经理论坛组委会
180
240000
《风险管理(2012年第5辑总第21辑)》(作者中国金融风险经理论坛组委会)收录了《敏感性指标与贡献度指标在净资本管理分析中的应用》；《关于提高商业银行小微业务风险管理的若干思考》；《操作风险管理工具运用与实践》；《国内系统重要性银行监管框架》等文章。
卷首语
关于风险扩散及其管理的几点想法
专业评论
高级计量方法审批及持续监管中的四个关键问题
构建适应业务创新发展的风险管理体系
资本监管新政出台的影响及对策
风险管理的误区与系统性风险管理
当前上市银行风险管理面临的压力和挑战
专题访谈
海外投资主权信用风险管理的新思考
——专访中国投资有限责任公司首席风险官郭向军先生
沙龙研讨
商业银行信用评级
主题风险
流动性风险
BASELIII新流动性监管指标的影响和商业银行的现实选择
系统性风险
敏感性指标与贡献度指标在净资本管理分析中的应用
市场风险
商业银行逆周期管理
全面风险
资产规模超10万亿元的商业银行风险管理研究
新巴塞尔协议对农村金融机构的影响和应对策略
信用风险
关于提高商业银行小微业务风险管理的若干思考
小微企业信贷技术应用与风险控制
操作风险
证券公司操作风险管理体系建设初探
操作风险管理工具运用与实践
前沿讲座
小企业信贷业务模式探讨
经典案例
中信泰富巨额亏损案例分析
国际研究
监管金融系统性风险的努力和成果
——回顾两年来美国金融业的变化
巴塞尔协议III、银行与经济
国内系统重要性银行监管框架
理论研究
试论统计测量法在商业银行操作风险管理中的运用
我国银行内部审计的现状与改进之路
——基于《资本管理办法》的最新要求
系统性风险测度研究综述
（二）开发和应用操作风险管理三大工具 1．风险与控制自我评估（ RCSA） 风险与控制自我评估是证券公司识别、衡量、分析操作风险的一种有效手段，主要工作内容包括制定工作计划、风险和控制的识别、评估风险的影响及发生的可能性、评估控制手段的有效性、分析评估结果、制定行动方案以及开展持续的监控等。主要步骤如下： 第一，收集资料，编制方案，设计并发放结构化的问卷，在考虑专家意见的基础上获得操作风险管理相关的信息。第二，开展研讨会议，在问卷的基础上进一步识别并评估由于缺少内部安全机制和控制而产生的风险，以及风险发生的频率和潜在影响。第三，各部门管理层针对研讨会结果，识别并评估本部门控制中的弱点以及相关的风险，制定并执行行动方案，形成报告报送风险管理部门。第四，风险管理部门将评估结果进行核查并汇总分析，形成总体风险特征报告报送管理层，同时监督检查行动方案的执行情况。第五，各执行部门定期复评。第六，稽核审计部门进行独立评价和监督。 实施RCSA的优势在于：一是在风险事件 发生和风险恶化前对风险进行预测并恰当的处理风险——降低突发风险事件产生的可能；二是协助管理层从较高层次整体把握风险状况、控制状况和相关问题，同时为管理层的相关决策提供信息；三是通过嵌入式的业务部门主导的操作风险管理方式增强风险管理和控制的有效性；四是识别控制的缺失点和弱点，完善内部控制机制。 2．关键指标（ KI） 关键指标的管理是根据全系统内风险状况制定量化的指标，以监控操作风险暴露及控制措施，协助管理层追踪管理目标。关键风险指标是主动积极的监控风险手段，将操作风险损失发生概率及严重程度降低至最低。 ……
