有效银行监管研究
2008-3
上海财经大学出版社有限公司
王学龙
202
20世纪90年代以来，虽然自由化进程中的政府管制逐渐放松，但放松绝不意味着放弃。从银行机构存在的高风险运营状况看，一国政府实施必要的银行监管还是非常有益的，但此时的银行监管应当关注监管的有效性以及对银行系统的影响。 从监管实践的发展进程来看，银行监管的发展史实际上就是一部有关银行稳定与银行效率相互博弈的历史。以往的银行监管多把两者割裂开来，而对银行稳定与银行效率的协调部分重视不够。事实上，银行监管的关键并不在于监管本身是严格的还是宽松的，而应在于监管是否有效。与其说构建在稳定基础之上的银行监管是有效的，还不如说建立在稳定基础之上同时协调银行效率的银行监管更为有效。 本书主要采用对比分析法和回归分析法来对银行运营稳定性、运营效率以及有效银行监管的相关理论及体系等内容展开分析。分析的重点侧重于基于稳定与效率相互协调的有效银行监管体系构建，并指出资本充足监管及市场约束对提高银行机构的运营效率有着积极的影响，且对此进行了相关论证。同时，本书还提出有效银行监管应当注重银行发展外部监督与内部治理等因素进行有机统一的新观点。
王学龙，男，1965年出生，河北沧州人，经济学博士，天津财经大学经济学院副教授，复旦大学应用经济学博士后流动站在站博士后。研究专长：银行监管及相关政策。
近5年来，先后在国内专业核心期刊发表学术论文22篇，出版专著2部，主编教材1部，参编著作、教材各2部，主持省部级项目1项，参加省部级项目1项，参加天津市教委项目3项。
前言引言1 导论 1.1 研究的目的、依据及意义 1.1.1 研究目的 1.1.2 研究依据 1.1.3 研究意义 1.2 国内外研究动态 1.2.1 国外研究状况 1.2.2 国内研究状况 1.2.3 现有研究存在的不足 1.3 研究内容及研究思路 1.3.1 研究内容 1.3.2 研究思路 1.4 研究方法、创新点及不足之处 1.4.1 研究方法 1.4.2 创新点 1.4.3 不足之处2 银行监管理论 2.1 银行监管的理论根基 2.1.1 负外部效应 2.2.2 银行体系的维持 2.1.3 保护中小储蓄者的利益 2.2 银行监管的理论发展 2.2.1 理论发展萌芽期 2.2.2 理论发展进化期 2.2.3 理论发展新时期 2.2.4 理论发展成熟期 2.3 银行监管理论的具体表现 2.3.1 监管权利说 2.3.2 监管俘获说 2.3.3 私人授权说 2.3.4 声誉担忧说 2.3.5 代表假说 2.3.6 金融脆弱性理论 2.3.7 银行挤兑模型 2.4 银行监管理论评述 2.4.1 监管方式的变化折射出不同时期监管目标存有差异 2.4.2 监管理论的发展演绎出主流经济学思想的变化脉络 2.4.3 银行监管理论自始至终都滞后于金融发展的实践 2.4.4 银行监管理论呈现出银行发展与银行稳定的两难选择 2.4.5 银行监管理论需要面对国际间的金融合作问题 3 银行运营稳定及效率 3.1 银行运营环境变化 3.1.1 金融自由化增加了银行运营的风险 3.1.2 并购凸显了银行运营追求高效率 3.2 银行运营的“两难”选择 3.2.1 金融发展理论的新内涵 3.2.2 稳定与效率的“两难”选择 3.3 银行运营行为 3.3.1 行为主体的有限理性——基于信息不对称的分析 3.3.2 行为动机的趋风险性——基于委托代理的分析 3.3.3 行业特性对银行运营行为的影响 3.4 银行运营效率——股东以及债权人的双重约束4 有效银行监管基础 4.1 监管独立 4.1.1 监管独立及其构成 4.1.2 监管独立性缺失的影响 4.1.3 监管独立与央行独立 4.2 商业银行公司治理 4.2.1 银行公司治理的界定 4.2.2 银行公司治理的特征 4.2.3 商业银行公司治理有效性的影响因素 4.2.4 公司治理对提高监管有效性的功效 4.3 内部控制 4.3.1 内部控制概述 4.3.2 内部控制对有效监管的影响5 资本充足监管：理论与实证 5.1 资本充足监管的动因 5.1.1 资本充足监管的由来 5.1.2 资本充足监管的动因 5.1.3 《巴塞尔协议》对资本充足监管的认定 5.2 资本充足监管与银行稳定 5.2.1 银行稳定的界定 5.2.2 资本充足监管的实际影响 5.3 资本充足监管与银行效率 5.3.1 银行效率及其测量 5.3.2 资本充足监管对银行效率的影响 5.4 模型分析与实证检验 5.4.1 模型分析 5.4.2 实证检验 5.5 结论6 市场约束运行机理及功效 6.1 市场约束及其表现 6.2 存款人约束 6.2.1 存款人约束的运行机理 6.2.2 存款人约束的有效性 6.2.3 存款人约束模型 6.3 股东及债券持有人约束 6.3.1 股东约束 6.3.2 债券持有人约束 6.4 市场约束对银行监管的补充7 我国银行业的有效监管 7.1 我国银行业监管的目标定位 7.1.1 银行监管的目标定位 7.1.2 银行监管的行为选择 7.2 我国银行业监管的现状 7.2.1 监管基础存在不完善之处 7.2.2 资本充足水平出现下降 7.2.3 商业银行计提资产减值准备的标准不统一 7.2.4 部分商业银行不良贷款拨备情况不达标 7.2.5 资本约束对银行效率的提升功能未得到应有重视 7.2.6 市场约束的辅助功能未得到有效发挥 7.3 结论及建议 7.3.1 银行监管需要清晰的监管目标加以指引 7.3.2 “内外结合”是提高监管有效性的重要保障 7.3.3 自身积累可以确保银行资本充足水平的提高 7.3.4 市场约束对银行监管提供有益的补充参考文献后记
2 银行监管理论 作为现代经济的核心，金融业的发展极大地推动了各国经济的增长。然而，在金融业的发展进程中，银行业始终居于非常明显的地位，并发挥着重要的功能。同时，银行机构作为特殊的行业和部门，其运营和发展也常常伴随着各种风险问题，并在其聚集到一定能量时而对经济发展产生严重危害。虽然经济出现紧急情况的大多数都不是由银行部门产生的，但是银行越是薄弱，其他经济部门的不利冲击越有可能造成银行业危机，并加剧经济的软弱无力。据统计，过去十年中，国际货币基金组织的成员国中，经历了重大银行业问题的远远超过了一半。这些危机影响到了全球的每一地区，影响到了处于各种经济发展水平的国家。在一些国家，通常由政府财政承担的直接成本已经远远超过了国内生产总值的10％；间接成本则表现为经济增长减慢，通货膨胀上升，并常常出现汇率危机等。此外，银行体系越是脆弱，单个银行出现的麻烦就越有可能演变成系统性危机。基于此，银行体系的稳健则显得至关重要。然而，银行稳定并不排斥效率与竞争。事实上，有序竞争和不断提高的效率可以增强银行业抗击风险的能力。为此，监管者除了为银行业发展创造稳定的环境之外，还应致力于营造公平竞争的市场环境，不断提高银行效率，制止各种不正当竞争行为，确保市场主体平等的法律地位和市场机会。
