证券组合投资理论及实证分析
马树才
东北大学出版社
出版时间：
2000-01
出版社：
东北大学出版社
作者：
马树才
书籍目录
目 录
序
第1章 证券投资的收益与风险
1.1证券投资的收益与风险
1.2证券投资收益分布的
正态性、平稳性
1.3收益与风险的估算
1.4证券间的关联性及其估算
第2章 证券组合投资的收益与风险
2.1证券组合投资的收益与风险
2.2证券组合投资风险的分散效应
2.3两种证券组合投资的可行集
与有效边界
2.4证券组合投资的可行集
与有效边界
第3章 证券组合投资模型及其估计
3.1Markowitz模型及其估计
3.2Sharpe模型及其估计
3.3多指数模型及其估计
3.4多指数因子分析模型
第4章 证券组合投资有效边界的计算
4.1Markowitz模型有效边界
的计算
4.2Sharpe模型有效边界的计算
4.3不变相关模型有效边界的计算
第5章 效用分析与证券组合投资选择
5.1效用与效用函数
5.2效用期望分析
5.3投资者的无差异曲线
5.4证券组合投资选择程序
第6章 资本资产定价模型（CAPM）
6.1证券组合投资与CAPM模型
的假设条件
6.2标准资本资产定价模型
6.3非标准资本资产定价模型
第7章 资本资产定价模型的实证检验
7.1CAPM模型的事后检验法
7.2Roll对CAPM模型实证检验
的评价
7.3上海股市CAPM的实证检验
及分析
7.4深圳股市CAPM的实证检验
及分析
第8章 证券组合投资决策与评价
8.1证券特征线
8.2证券组合投资决策
8.3证券组合投资实绩的评价
第9章 套利定价理论（APT）
9.1套利定价模型
9.2套利定价模型的估计
9.3套利定价模型的实证检验
9.4上海、深圳股市APT的实证检验
及分析
9.5套利定价模型的应用
第10章 证券投资市场的有效性
10.1证券投资市场有效性概念
10.2证券投资市场有效性的检验
10.3中国证券投资市场的有效性
参考文献
图书封面
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