投资组合管理
2005-8
上海财经大学出版社
曹志广 等
299
288000
无
本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。对于那些渴将所学的理论运用到工作中去的实际工作者，本书也非常适合。 本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。本书尽量简化了繁琐的数学推导，并将繁重的金融计算尽量通过编写MATLAB函数或文件来实现，这是本书与其他书的最大区别。 本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。
总序前言第一章 证券组合管理概述 第一节 证券组合的基本概念 一 证券投资的收益和风险 二 证券组合的意义与分类 三 证券组合的管理内容 四 现代证券组合管理的适用范围 五 统计与证券管理的关系 第二节 现代证券组合理论的内容 一 马柯威茨的均值方差模型 二 托宾的收益风险理论 三 夏普的单因素模型 四 夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献 五 套利定价理论 复习思考题第二章 基本的均值方差模型 第一节 证券组合的收佃与方差 一 证券组合的收益 二 证券组合的预期收益 三 单一证券投资风险的度量 四 证券之间的关联性 五 证券组合风险的度量 第二节 证券组合及其可行域 一 不允许卖空时，两种证券的投资组合 二 不允许卖空时，多种证券组合的可行域 第三节 有效边界的确定 一 有效边界的概念 二 不允许卖空时，有效边界的确定 三 允许卖空时，多种风险证券组合的有效边界 四 有效边界的凹性 第四节 效用分析与最优证券组合 一 效用 二 效用函数 三 期望效用函数 四 无差异曲线 五 最优证券组合的选择 第五节 包含无风险借贷的扩展模型 一 无风险证券 二 无风险证券与单个风险证券的组合 三 包容无风险贷出的模型 四 包容无风险借入的模型 复习思考题第三章 简化的证券组合选择模型第四章 资本市场均衡模型第五章 有效市场假说第六章 债券投资第七章 股票投资第八章 衍生证券投资参考文献
无
买来考试用的，其他分析作用不大。
计算机应用程序弄不明白
门槛太高