金融计量学教程
2005-7
上海财经大学出版社
张雪莹
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本书全书以计量技术及工具为主线,穿插对金融市场理论的介绍,通过讲述每个金融理论采用各种计量工具的实证检验方法,将计量技术与金融理论紧密联系。在内容上,介绍了回归模型、时间序列分析等多方面的计量技术,同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题,并且单独介绍了资产定价与市场效率假说两大金融市场的理论核心,还穿插介绍了对宏观金融理论的实证研究。本书共分为七个章节,文中插入了大量的金融相关理论和实证案例是本书的又一特色,文后还有阅读与思考,方便学生复习巩固。
总序前言1 概率论与统计基础1.1 总体、样本及随机变量1.2 随机变量的统计特征1.3 常用的概率分布1.4 假设检验与置信区间2 回归模型及应用2.1 数据和模型2.2 线性回归模型的参数估计和统计检验2.3 不满足古典假设时的计量经济问题2.4 虚拟变量与模型的稳定性问题2.5 联立方程模型2.6 面板数据模型2.7 离散因变量模型3 资产定价模型的实证检验3.1 CAPM实证检验的经典方法3.2 中国股市CAPM实证检验案例3.3 三因素模型实证检验的经典方法3.4 三因素模型在中国股市的实证检验案例4 有效市场假说与事件研究法4.1 有效市场理论的主要内容4.2 有效市场假说的实证检验4.3 事件研究法的过程4.4 事件研究法的应用案例4.5 事件研究法在中国的应用综述5 一元时间序列的分析方法及应用5.1 时间序列分析方法的特点与平稳性的提出5.2 重要的时间序列5.3 时间序列的平稳性检验5.4 一元时间序列分析方法的应用:市场弱式有效假说的检验6 多元时间序列的分析方法与应用6.1 协整的含义及其在这证研究中的应用6.2 协整检验与误差修正模型6.3 向量自回归模型与协整的Johansen检验6.4 Granger因果关系检验7 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究7.1 ARCH模型族的产生背景7.2 ARCH模型族的分类7.3 ARCH模型族的检验与估计7.4 ARCH模型族在中国的应用附表参考文献
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