理论计量经济学
2005-10
科学出版社
童恒庆
688
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计量经济学以数理统计学为理论基础，以回归模型和时序模型为基本框架，验证经济理论的定量描述，揭示经济数据的内在联系，预测经济运动的发展趋势，开展经济规律的实证研究。计量经济学在理论上比较成熟，应用上比较广泛，本书则是侧重介绍计量经济学的理论基础和数学原理，提供分析工具。除了比较多地介绍了作者自己的研究成果和附有自己编写的配套计算软件外，全书的内容与国际流行的著名计量经济学著作大致相当。 本书既可作为与数理统计学、计量经济学有关专业的大学高年级学生、研究生、青年教师与青年研究人员的理论读物，又可作为经济、管理、金融、证券、商贸、水文、地质、工业、农业等行业的分析人员作回归预测与时序预测的参考读物与实用工具书。
第一章 一元线性回归与证券投资回归分析第一节 证券价值与风险回归评估第二节 一元线性回归基本原理第二章 一般多元线性回归模型第一节 多因素定价模型与套利定价理论第二节 多元线性回归的基本原理第三节 自变量选择与逐步回归第四节 多元数据变换与多项式回归第五节 设计矩阵列共线与最小二乘解第三章 多元线性回归模型的有偏估计第一节 设计矩阵列复共线与岭回归第二节 自变量重新组合与主成分回归第三节 增广相关阵的特征根据回归第四节 均匀压缩估计第五节 有偏估计的极值意义与几何意义第四章 异方差与自相关广义线性模型第一节 异方差的存在与检验第二节 协方差为对角阵的广义线性模型第三节 自相关线性模型第四节 广义矩估计方法第五节 协方差阵正定的广义线性模型第六节 协方差阵半正定的广义线性模型第五章 方差分量线性回归模型第六章 虚拟与离散变量回归模型第七章 非线性回归模型第八章 非参数与半参数加归模型第九章 联立方程模型第十章 滞后变量回归模型第十一章 回归分析若干专题第十二章 时序分析的一般概念与方法第十三章 平稳时间序列模型第十四章 非平稳肩时间序列模型第十五章 多元数据分析计量模型参考文献内容索引DASC软件说明
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