金融数学
2003-4
机械工业出版社
[美] Joseph Stampfli,Victor Goodmamn
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本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念，术语和策略开始，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的边续性模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。本书作为金融教学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。
作者：(美国)斯坦普夫里 等
1 Financial Markets2 Binomial Tree,Replicating Portfolios, and Arbitrage3 Tree Models for Stocks and Options4 Using Spreadsheets to Compute Stock and Option Trees5 Comtinuous Models and the Black-Scholes Formula6 The Analytic Approach to Black-Scholes7 Hedging8 Bond Models and Interest Rate Options9 Computational Methods for Bonds10 Currency Markets and Foreign Exchangs Risks11 International Political Risk Analysis
书评金融投资是现代社会最活跃的经济活动之一。自1973年出现Black-Scholes公式以来，金融界以前所未有的速度接受数学模型和数学工具，于是出现了数学、金融、计算机和全球经济的融合。在金融数学自身吸引力和众多使用者需求的双重影响下，美国各大学纷纷开设了相应的课程，本书正是顺应这种趋势编写的。
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