非寿险精算
2004-6
中国人民大学出版社
王静龙等编
264
313000
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《寿险精算》以财产保险为基础，尽可能地吸收了国内外最新的研究成果，体系完整，结构严谨，内容翔实，是集财险精算基础理论、基本技能和实务为一体的专业教材。全书共计9章，每章均附有总结、关键词及思考题等，并附有相关参考数据。其中第1章为绪论，分别介绍保险精算学、精算师、寿险与非寿险的差异以及非寿险精算师的职责；第2章及第3章为非寿险精算的基本概率与统计的基础知识；第4章至第8章分别针对非寿险精算师主要职责的相关精算技术依序加以进一步的说明；第4章谈费率厘定；第5章谈与费率调整相关的信度理论；第6章谈准备金的评估与提存；第7章谈再保险；第8章谈投资；最后，第9章是谈如何评估保险公司所承受风险的风险理论。
第1章 绪论 1.1 寿险与非寿险 1.2 保险精算学 1.3 精算师 1.4 非寿险精算师的职责第2章 损失分布 2.1 研究损失分布的数学工具 2.2 损失的理论颁 2.3 赔款总量的分布第3章 统计推断 3.1 损失分布的拟合 3.2 贝叶斯统计方法 3.3 随机模拟方法第4章 费率厘定 4.1 基本术语 4.2 费率厘定过程 4.3 最终损失的预测及其趋势分析 4.4 费用分析 4.5 利润与安全附加 4.6 费率分类第5章 信度理论 5.1 有限扰动信度理论 5.2 风险的异质性 5.3 Buhlmann方法 5.4 Buhlmann-Straub信度模型 5.5 无赔款折扣优惠系统第6章 准备金 6.1 概述 6.2 流量三角形 6.3 链梯法 6.4 分离法 6.5 平均每案赔款支付额法 6.6 准备金进展法 6.7 IBNR准备金的估计方法第7章 再保险 7.1 概述 7.2 再保险分类 7.3 再保险费率厘定 7.4 自留额第8章 投资 8.1 引言 8.2 投资工具 8.3 投资策略 8.4 服务报表分析 8.5 考虑投资收入的费率定价模型第9章 风险理论 9.1 短期个别风险模型 9.2 短期聚合风险模型 9.3 长期聚合风险模型
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