应用时间序列分析
2012-12
中国人民大学出版社
王燕
265
390000
所谓时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。在日常生产、生活中，时间序列比比皆是，时间序列分析的应用领域非常广泛。 作为数理统计学的一个分支，时间序列分析遵循数理统计学的基本原理，利用观察信息估计总体的性质。但是由于时间的不可重复性，使得我们在任意一个时刻只能获得唯一的序列观察值，这种特殊的数据结构导致时间序列分析有其非常特殊、自成体系的一套分析方法。 目前，国内有关时间序列分析的著作和教材有很多，每本书都有特定的读者群体。本书的定位是大学本科生的时间序列分析入门教材。根据这个定位，本书语言通俗、案例丰富，理论联系实际紧密，习题难易程度适当，非常便于学生理解和练习。 随着计算机科学的高速发展，现在有许多软件可以帮助我们进行时间序列分析。本书选择的应用软件是SAS。在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS/ETS（Econometric & Time Series）。同时，由于SAS系统具有一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有其他统计软件无可比拟的优势。 ……
《21世纪统计学系列教材：应用时间序列分析（第3版）》选择的应用软件是SAS。在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS/ETS（Econometric
& Time
Series）。同时，由于SAS系统具有一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有其他统计软件无可比拟的优势。
为了帮助同学们在学习理论知识的同时熟练地掌握SAS／ETS软件的操作和分析技巧，《21世纪统计学系列教材：应用时间序列分析（第3版）》在每一章后面都有一小节的内容详细介绍本章的分析方法在SAS软件上的实现。为使同学们更好地学习和操作，《21世纪统计学系列教材：应用时间序列分析（第3版）》所有例题的数据、习题数据、例题的操作程序及上机指导程序都放在人大经管在线上，读者可免费下载。为了便于教师上课，本书特别制作了课件（PPT）及简要的习题参考答案，教师可上人大经管在线下载使用。
第1章 时间序列分析简介
1.1 引言
1.2 时间序列的定义
1.3 时间序列分析方法
1.3.1 描述性时序分析
1.3.2 统计时序分析
1.4 时间序列分析软件
1.5 习题
1.6 上机指导
1.6.1 SAS操作界面
1.6.2 创建时间序列SAS数据集
1.6.3 时间序列数据集的处理
第2章 时间序列的预处理
2.1 平稳性检验
2.1.1 特征统计量
2.1.2 平稳时间序列的定义
2.1.3 平稳时间序列的统计性质
2.1.4 平稳时间序列的意义
2.1.5 平稳性的检验
2.2 纯随机性检验
2.2.1 纯随机序列的定义
2.2.2 白噪声序列的性质
2.2.3 纯随机性检验
2.3 习题
2.4 上机指导
2.4.1 绘制时序图
2.4.2 平稳性与纯随机性检验
第3章 平稳时间序列分析
3.1 方法性工具
3.1.1 差分运算
3.1.2 延迟算子
3.1.3 线性差分方程
3.2 ARMA模型的性质
3.2.1 AR模型
3.2.2 MA模型
3.2.3 ARMA模型
3.3 平稳序列建模
3.3.1 建模步骤
3.3.2 样本自相关系数与偏自相关系数
3.3.3 模型识别
3.3.4 参数估计
3.3.5 模型检验
3.3.6 模型优化
3.4 序列预测
3.4.1 线性预测函数
3.4.2 预测方差最小原则
3.4.3 线性最小方差预测的性质
3.4.4 修正预测
3.5 习题
3.6 上机指导
3.6.1 模型识别
3.6.2 参数估计
3.6.3 序列预测
第4章 非平稳序列的确定性分析
4.1 时间序列的分解
4.1.1 Wold分解定理
4.1.2 Cramer分解定理
4.2 确定性因素分解
4.3 趋势分析
4.3.1 趋势拟合法
……
第5章 非平稳序列的随机分析
第6章 多元时间序列分析
附录1
附录2
附录3
参考文献
随着计算机科学的高速发展，现在有许多软件可以帮助我们进行时间序列分析。苏世军、张养志主编的《西方出版产业管理》选择的应用软件是SAS。在SAS系统中有一个专门进行计量经济与时间序列分析的模块：SAS／ETS(Econometric & Time Series)。同时，由于SAS系统具有一流的数据仓库功能，因此在进行海量数据的时间序列分析时具有其他统计软件无可比拟的优势。
书还可以，以后上课有用到的书还回来买
三本书，两本破的，但是内容还好
书很好，受益匪浅，会经常看。
挺好的，还不错，正在使用，没发现问题！
很好的一本书，还没读来
好书不多说，内容比较简单，初学者很适合的一本书
真是通俗易懂，很有条理，不过有些公式看着还是有困难的
专业课用书，学习时间序列的好书，对经营很有用
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不错的内容，性价比挺高的！
教材，貌似比较浅显，老师补充太多太多。
一本统计学的专业教材，推荐出来。
买来论文用的。哈哈。不错
真心太有用了
挺好的 不错
书很好，是正版，要好好看呐，哈哈
一直是丹布朗的脑残粉.........无论我家丹大叔的文风进步或退步，永远拜倒在他庞杂的知识量下
上课的老师很好所以我也会给这本书好评的
上课用书，作为教材还不错。
学统计的或者用Eviews的同学们要看看，人大这套教材写的很好。
老师推荐，应该挺不错的。。。
做教材用，质量不错
一直在当当买书，送货、快递员，还有书都很棒！
书很好很好 很满意~还会再来
很棒的教材，要是讲的再详细更好
勉勉强强，书比较新，内容还可以
应用时间序列这门课老师指定的参考教材
还可以，希望对自己有帮助啊
挺好的，就是物流这次有点慢
不错，跟学校发的第三本班随机过程书是一个系列的。
还不错，跟学校买的书一样的，反正也是上课用。
正版课本，就是这次物流慢了些，总体很好
内容安排上比较符合学生使用，作为参考书不不错的选择！
写得比较详细，适合初学者使用。
我复习的时候好好看了这本书，自学的话很不适合。讲的有些不清楚
很烂，把一堆公式放在一起。你要是光看书，估计理解不了，需要配合她的上课
根本就是第二版的,,只是封面换了下
人大的书还是不错~~
印刷很清晰，对于学习非常有帮助
统计学专业课指定教材
本书内容齐全，质量不错
封面缺一角，整本书像被折过一样