投资学原理与应用
2006-3
清华大学出版社
朱顺泉
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本书的主要内容包括：（1）现代投资理论的简要描述；（2）投资分析的统计方法； （3）Markowitz的投资组合理论；（4）投资组合优化模型及其应用；（5）资本资产定价模（CAPM）及其应用；（6）套利定价理论（APT）及其应用；（7） Black?Scholes看涨（看跌）期权定价模型的推导；（8）Black?Scholes期权定价模型的计算程序与应用；（9）二项式期权定价模型及其计算程序与应用；（10）证券投资分析的因子模型及其应用。 本书是一本供金融工程、财务管理、会计学、金融学、统计学、管理科学、应用数学、数量经济学等专业的本科高年级与研究生使用的教材或参考书。
第1章 投资理论概述1.1 组合投资理论1.2 资本资产定价模型1.3 套利定价理论1.4 期权定价理论第2章 投资收益与风险的统计分析2.1 均值与方差2.2 市场投资组合、特征线2.3 B因子第3章 投资组合理论3.1 投资组合的收益与风险3.2 组合线3.3 最小方差集合与有效集合3.4 单指数模型3.5 多指数模型第4章 投资组合优化模型及其应用4.1 单项投资的期望回报率与风险4.2 一组投资(即多项投资)的期望回报与风险4.3 期望值、方差、均方差和相关系数的计算4.4 投资组合优化模型与应用第5章 资本资产定价模型及其应用5.1 资本资产定价模型假设条件5.2 夏普资本资产定价模型5.3 林特纳资本资产定价模型5.4 资本市场线与证券市场线的关系5.5 在资本资产定价模型中特征线的定位5.6 单个证券在E(r)一a(r)平面中的位置5.7 资本资产定价模型及其应用第6章 套利定价理论及其应用6.1 套利的概念6.2 单因子模型6.3 多因子模型6.4 套利定价理论的应用6.5 套利定价理论的进一步讨论第7章 Black--Scholes期权定价模型7.1 期权7.2 期权定价7.3 随机游动与BrOWn运动7.4 二次变差定理7.5 伊滕(It6)公式的推导7.6 Black—Scholes期权定价模型的历史7.7 Black—Scholes方程7.8 Black—Scholes欧式看涨期权定价公式的推导7.9 Black—Scholes欧式看涨期权定价公式的应用7.10 Black—Scholes欧式看跌期权定价公式的推导7.11 期权的衍生物第8章 Black—Scholes期权定价公式的计算与应用8.1 Black—Scholes期权定价公式8.2 运用VBA定义Black—Scholes期权定价函数8.3 股票收益率的波动率的计算8.4 运用二分法VBA函数计算隐含波动率8.5 运用科拉多一米勒公式计算隐含波动率8.6 运用牛顿法计算隐含波动率第9章 二叉树(二项式)期权定价模型及其应用9.1 引言9.2 单期的二叉树(二项式)期权定价模型9.3 购买选择权价格与套利过程9.4 两期与多期的二项式模型9.5 二项式期权定价模型应用实例9.6 二项式期权定价模型与Black—Scholes模型的比较9.7 二项式期权定价模型的计算程序及应用第10章 证券投资分析的因子模型及其应用10.1 上市公司评价指标体系的建立10.2 因子分析的基本原理10.3 应用因子模型进行证券投资分析的基本步骤10.4 证券投资因子模型的实证分析参考文献
