存款保险制度道德风险
2007-11
中国社会科学出版社
刘仁伍
290
271000
存款保险制度降低了由于信息不对称而出现银行挤兑的概率，增强了金融体系的稳定性，但是存款保险本身存在的道德风险又加剧了银行体系的风险。本书分析了存款保险的产生及其理论依据，并从存款保险中道德风险发生的可能性、原因和实证分析这三个角度来剖析了存款保险制度中的道德风险问题，分析了目前解决这一问题的主要方法，并对建立我国的存款保险制度提出了建议。
刘仁伍 男，1955年生于吉林。经济学博士。享受国务院特殊津贴的专家。现任中国人民银行海口中心支行行长、国家外汇管理局海南省分局局长，中国对外经济贸易大学等多所大学兼职教授。主要研究领域为货币政策与宏观调控、金融风险防范与处置，以及农村金融。目前，已经出版《新农村建设中的金融问题》、《金融稳定：机理与评价》、《东南亚经济运行报告（2006）》、《金融监管前沿问题》，以及《区域金融结构研究》等著作7部；在《金融研究》、《中国金融》，以及《银行家》等学术期刊上发表《结构失衡下的宏观调控》、《反外贸失衡的金融政策》等论文数十篇。
第一章 概念及文献综述 第一节 问题的提出 第二节 相关概念的界定 一 道德风险 二 存款保险 三 存款保险道德风险 第三节 文献综述 一 国外研究文献 二 国内研究文献 第四节 研究思路与方法 一 研究思路 二 研究方法 三 本研究的基本框架和内容 本章小结第二章 存款保险道德风险的形成机制 第一节 基于不同行为主体的道德风险 一 投保银行的道德风险问题 二 存款人市场约束机制的弱化 三 存款保险机构的道德风险 四 金融监管当局的道德风险问题 第二节 存款保险道德风险的一个新视角 一 对存款保险道德风险的考察：总体的研究框架 二 存款保险道德风险的形成：基于边际成本的分析 三 存款保险道德风险的防范：基于边际成本的分析 本章小结第三章 存款保险道德风险的影响 第一节 存款保险道德风险对金融体系稳定的冲击 一 银行的过度风险与金融不稳定 二 市场约束弱化与金融不稳定 三 审慎监管不足与金融不稳定 第二节 存款保险道德风险对宏观经济效率的冲击 一 存款保险道德风险影响了资源配置的效率 二 存款保险道德风险影响了经济增长的速度 第三节 案例分析：美国储蓄贷款危机中的存款保险道德风险因素及影响 一 美国储蓄贷款危机概况 二 美国储蓄贷款危机中的存款保险道德风险行为及其影响 三 美国处理储蓄贷款危机和防范存款保险道德风险的措施 四 结论 本章小结第四章 不同存款保险模式道德风险的比较研究 第一节 显性存款保险与隐性存款保险的比较研究 一 显性和隐性存款保险概况 二 显性存款保险和隐性存款保险的功能比较 三 显性存款保险和隐性存款保险的道德风险比较 四 显性和隐性存款保险比较分析的结论 第二节 自愿和强制存款保险模式下道德风险的比较研究 一 自愿和强制存款保险概况 二 自愿和强制存款保险道德风险比较 三 自愿和强制存款保险道德风险比较分析的结论 第三节 差别费率和固定费率存款保险道德风险的比较研究 一 差别费率和固定费率存款保险概况 二 差别费率和固定费率存款保险道德风险比较 三 差别费率和固定费率存款保险道德风险比较分析的结论 第四节 “付款箱”和“非付款箱”存款保险模式道德风险的比较研究 一 “付款箱”和“非付款箱”存款保险概况 二 “付款箱”和“非付款箱”存款保险的道德风险比较 三 “付款箱”和“非付款箱”存款保险道德风险比较分析的结论 本章小结第五章 中国存款保险制度设计可借鉴的国际经验 第一节 与中国国情相似的部分国家存款保险经验：基于现有存款保险国家的聚类分析（1） 一 对国情相似国家的甄别和分类 二 同中国国情相似的部分国家的存款保险制度研究 三 同中国国情相似性较高的国家——印度存款保险制度研究 第二节 经济体制转轨国家的存款保险经验：基于现有存款保险国家的聚类分析（2） 一 存款保险制度对转轨国家的特殊意义 二 经济转轨国家存款保险制度的基本特点 三 与中国相似性较高的转轨国家——俄罗斯存款保险制度研究 四 对现有存款保险国家的聚类分析的启示 第三节 清偿能力充足的大银行的存款保险抉择经验 一 大银行遭遇危机的案例 二 大银行发生危机的潜在成本和损失分析 三 大银行危机产生的原因及其特点 四 清偿能力充足的大银行加入存款保险的成本收益分析 五 清偿能力充足的大银行存款保险抉择的国际经验 六 关于大银行对存款保险抉择的结论 本章小结 本章附录：聚类分析参考指标数值第六章 我国存款保险制度下的道德风险：评估及预测 第一节 我国当前的隐性存款保险制度及道德风险 一 我国事实上的隐性存款保险制度 二 隐性存款保险制度与显性存款保险制度的差异分析 三 隐性存款保险制度下的道德风险问题 第二节 对中国隐性存款保险制度下道德风险的评估 一 隐性存款保险制度下，我国银行机构的道德风险形成机制 二 隐性存款保险制度下，我国银行机构的道德风险实证分析 三 简单小结 第三节 中国建立显性存款保险制度的必要性及环境分析 一 中国引入显性存款保险制度的必要性分析 二 中国引入显性存款保险制度的环境分析 第四节 未来中国的显性存款保险制度的道德风险预测 一 隐性和显性存款保险制度下道德风险的比较分析 二 隐性向显性存款保险制度转变情况下我国银行业的道德风险 三 中国引入显性存款保险制度可能导致的道德风险问题 本章小结第七章 中国引进存款保险制度的道德风险防范机制设计和配套制度完善 第一节 基于道德风险防范的存款保险制度设计 一 我国存款保险制度的定价 二 我国存款保险制度的赔付限额 三 我国存款保险制度中的共同保险 四 我国存款保险制度的投保方式和范围 第二节 基于道德风险防范的市场约束机制的完善 一 完善中国商业银行次级债券制度 二 完善中国商业银行信息披露制度 第三节 基于道德风险防范的金融安全网设计 一 赋予存款保险机构适当的监测与监管权 二 存款保险体系内银行监管权行使方式的选择 三 加强银行监管机构审慎性监管 四 严格最后贷款人救助条件 本章小结后记
第一章 概念及文献综述 第一节 问题的提出 存款保险的道德风险一直是国际上存款保险研究的热点，也是各国或地区在决定是否引进存款保险制度时必须谨慎权衡的问题。理论上，存款保险结合了银行与保险业务的双重特殊性，其道德风险是内生的，影响力也更为复杂。存款保险本身就是在稳定与道德风险之间寻找平衡点。国际实践也表明，一旦存款保险的道德风险不能得到有效防范与控制，那么一国或地区建立存款保险制度的目标不仅难以实现，反而会对金融稳定产生负面作用。典型的例子是20世纪80年代和90年代初，由于道德风险问题，美国的存款保险制度触发了自20世纪30年代大萧条后最为严重的大规模银行倒闭风潮。这一度成为某些反对存款保险制度经常引用的佐证。应该说，道德风险是存款保险固有的问题，但是我们并不能因为道德风险的存在而漠视存款保险制度在维护金融稳定方面发挥的积极成效。而且道德风险并不是不可避免的，许多国家或地区在防范道德风险方面均取得了非常好的成效。例如，美国专门针对道德风险问题制定的《联邦存款保险公司改进法》（FDICIA）存款保险，在控制道德风险方面就非常成功。因此，我们认为对待存款保险制度道德风险的正确态度，应该是正视这一问题，并积极探索以完善的制度设计来防范道德风险，从而充分地发挥存款保险维护金融稳定的作用。
对了解这方面的知识很有帮助的