数理金融分析
2007-2
经济科学出版社
张永林
284
本书是数理金融学的基础性著作,内容涵盖了现代货币金融理论,消费(包括家庭理财)与投资(包括公司理财)理论,金融市场与资产组合理论,各种资产(期货、证券、期权和债券)的定价理论,金融风险理论,现代金融学研究的方法和模型以及金融实务的数学分析方法,等等。 本书可供高等院校经济、管理和应用数学专业师生使用,尤其适合本科高年级和研究生一年级学生使用。本书也是经济和金融专业从业人员的业务参考书。
第1章 现代货币金融理论和消费——投资组合分析 1.1 引言 1.2 现代货币需求原理与效用和生产模型 1.3 货币的时间价值、利率与资产收益率 1.4 单时期消费和投资 1.5 多时期消费和投资 1.6 生命周期原理与家庭理财 附录1 单时期投资组合模型 思考题第2章 金融市场和资产组合分析 2.1 引言 2.2 金融市场与金融资产的基本概念 2.3 不确定的市场与资产价值 2.4 不确定性与金融风险 2.5 风险管理与风险投资模型 2.6 公司理财与莫迪利亚尼——米勒定理(M-M定理) 2.7 金融市场结构与效率分析 附录2 金融市场一般均衡理论 思考题第3章 均值—方差原理和资产定价 3.1 引言 3.2 最优资产组合与资产定价原理 3.3 资本资产定价模型 3.4 一般金融资产定价模型 3.5 多时期资产选择与二凡树定价模型 附录3 资本市场一般均衡型及其应用 思考题第4章 期权定价理论和套利分析 4.1 引言 4.2 期权、期货与衍生金融资产 4.3 期权的动作与期权定价原理 4.4 期权价格的维纳——布郎过程与Black-Scholes定价理论 4.5 二叉树模型与期权定价 4.6 期权价格与套利理论 4.7 套利定价(APT)模型与有效市场理论 附录4 Black-Scholes期权定价公式的简单推导 思考题第5章 利率理论和债券定价 5.1 引言 5.2 利率衍生证券和债券定价原理 5.3 利率期限结构理论 5.4 利率、收益率和债券定价模型 附录5 公司债务定价和未定权益定价理论 思考题第6章 最优化理论和现代金融分析 6.1 引言 6.2 消费——投资组合最优化模型 6.3 资产组合的最优化模型与线性规划方法 6.4 金融研究的博弈论模型 6.5 新经济增长理论和现代金融研究 思考题参考文献
本人虽是读管理的,却爱上了金融学,所以平时就买点书来自学,这本书看了点之后,个人认为还不错,内容挺丰富的,,,
比较薄,比较小的一本书,感觉解析不够详细
送来的时候还是热乎的呢,呵呵,挺快的
早就想买了,慢慢学习啊···
很不错的书,增长见识,受益匪浅!
适合应用数学专业的同学充电
不够由浅入深,建议可以先从后面几章看起,那样可能容易培养兴趣
内容不错性价比高,都是基础指示的讲解,当学习课本了