我国银行监管的有效性问题研究
2007-9
经济科学
孟艳
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由于银行在经济生活和经济发展中的重要地位以及银行业自身的特点，在世界各国，银行业都是受到监管最多的行业之一。为了避免系统性银行危机、实现银行体系稳健运行和经济健康发展，世界各国对有效的银行监管都有强烈的需求。 对我国来说，由于金融体系以银行业为主导、整个社会的金融资产以存款为主体，银行在经济运行和发展中发挥着更为重要的作用。在深化国内经济体制改革和融入经济全球化的过程中，为了维护公众利益、推动经济可持续增长、适应金融开放的新形势，我国需要降低银行业的脆弱性，保证银行业的健康发展和金融稳定，毋庸置疑，有效的银行监管是实现上述目标所必不可少的基础条件。然而，从银行业和银行监管三大实现力量的现状来看，我国银行监管的有效性不容乐观，所以，研究我国银行监管的有效性问题，包括我国银行监管有效性的量化分析、提高有效性的制约因素、路径选择与具体对策等，具有重要的现实与理论意义。 在研究思路上，本书首先研究判断银行监管有效性的理论依据，然后以公利、成本、结果三个角度为判断基点，设计一套衡量银行监管有效性的指标体系，并用之于量化分析我国银行监管的有效性。在取得基本判断结论以后，从理论分析、实证分析、国别历史实践、国际规范四个维度探讨如何实现银行监管的有效性，归纳提出了市场力量主导理论，为研究我国银行监管有效性问题提供理论支持、国际实践经验借鉴以及国际背景分析。
孟艳，女，1973年9月生，山东邹城人。1991～1995年在山东大学经济学院学习，专业为国际经济；1999～2002年在山东大学经济学院学习，师从姜旭朝教授，专业为金融学；2003～2006年在中央财经大学金融学院学习，师从李健教授，研究方向为货币、银行与金融市场，2006年获得经济学博士学位。1995～2003年在中共山东省委党校经济学部任教。现供职于财政部财政科学研究所。 1995年以来，先后在《财政研究》、《审计研究》、《财贸经济》、《中国金融》、《农村金融研究》、《中央财经大学学报》等期刊上发表学术论文40余篇；参加国家及省部级课题12项；合作出版译著1部，参与编写各类著作和教材10部。
导 论 0.1 研究意义 0.1.1 研究的现实意义 0.1.2 研究的理论意义 0.2 基本研究范畴界定 0.2.1 银行 0.2.2 银行监管 0.2.3 有效性 0.3 研究的主要方法、思路和框架结构 0.3.1 主要研究方法 0.3.2 主要研究思路 0.3.3 框架结构与主要研究结论 0.4 研究的难点、突破之处与存在的不足 0.4.1 研究难点 0.4.2 研究有所突破之处_ 0.4.3 存在的不足与需要进一步研究的问题第1章 判断银行监管有效性的理论依据与指标体系 1.1 监管效果的理论之争：公利与私利 1.1.1 公利理论综述 1.1.2 私利理论综述 1.1.3 主要启示 1.2 判断银行监管有效性的理论依据与思路 1.2.1 基于公利效应的有效性 1.2.2 基于成本约束视角的有效性 1.2.3 基于结果的有效性与基于过程的有效性 1.3 衡量银行监管有效性的指标体系 1.3.1 银行监管的目标体系分析 1.3.2 银行监管的具体成本研究 1.3.3 衡量银行监管有效性的指标体系框架 1.3.4 衡量银行监管有效性的指标体系的具体设计 本章小结第2章 我国银行监管有效性的判断 2.1 存款人利益保护指标状况 2.1.1 银行违约时，存款人获取的补偿金额 2.1.2 银行业的违规犯罪案件 2.2 银行业稳定性指标状况 2.2.1 危机指标 2.2.2 资本充足率指标 2.2.3 资产质量指标 2.2.4 流动性指标 2.3 银行业效率指标状况 2.3.1 市场占有率指标 2.3.2 收益指标 2.3.3 成本耗费指标 2.4 消费者利益保护指标状况 2.5 发展性目标指标状况 2.6 监管成本指标状况 2.6.1 直接成本状况……第3章 银行监管有效性的实现力量：理论、实证与国际实践第4章 政府监管与我国银行监管的有效性第5章 银行自我约束与我国银行监管的有效性第6章 市场约束与我国银行监管的有效性附录参考文献后记
2．加强同业约束能促使商业银行与监管机构合作，提高政府监管的有效性。银行监管机构与商业银行作为“监管博弈”的双方，在利益上是冲突的，由监管者兼任被监管者的代理人，限制了商业银行在博弈中的行动空间，其合规经营得到的期望支付减少，相应地，违规操作带来的期望支付相对增加，使商业银行有更大的激励从事违规操作。 银行同业自律组织的出现将在很大程度上改变监管博弈的均衡结果，使商业银行从事违规操作的成本增大。只要设计合理的激励相容合同，使同业自律组织同商业银行利益最大化目标一致，作为商业银行的代理人，同业自律组织可以通过与监管机构的“博弈”保证商业银行的行动空间和合理期望支付，使其从事违规操作的激励降低。从这个角度说，加强同业约束使得商业银行能够在一定程度上与政府监管机构讨价还价，在满足一定条件的前提下，双方会出现合作，使得政府监管机构采取的各项措施能够得到商业银行的配合，提高监管的有效性。 3．加强同业自律约束能够防止银行恶性竞争，提高银行业的效率。在监管实践中，在很多商业银行的业务性工作方面，银行监管当局是没有必要或者是没有力量监管的，这些方面的约束可以通过银行同业约束组织来实现，这是因为，银行同业约束组织的支付函数是依赖于整个银行业的持久性利润，这会促使其将单个银行未考虑的外部性纳入其利润函数，通过协调避免“囚徒困境”中两败俱伤结果出现在整个行业，实现帕累托改进。比如银行的中间业务收费问题，因为各地情况差异较大，国家暂时没有也不方便进行明确规定，但如果任由每家银行自行确定费率，会导致银行之间的恶性竞争，最终受损的还是整个银行业，因此由当地银行同业自律组织出面就是最佳选择。 ……
