期货趋势程序化交易方法
2008-1
中国财政经济
马文胜 编
255
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自1990年郑州商品期货市场成立至今，中国期货业历经十多年的风风雨雨，终于伴随中国经济的发展、国力的强盛和发展环境日渐宽松，迎来了快速发展时期。期货市场作为未来中国资本市场发展的重要内容，对完善资本市场结构和促进资本市场的开放都起着非常重要的作用，同时也必将为企业管理风险和维护国家经济安全发挥更大的作用。中国期货业与发达国家同行业相比起步是较晚的，导致我国期货市场产品种类相对较少，运作模式上离成熟的期货市场还有很大的差距，因此，我们要不断加强对国内期货市场建设的研究与创新，从而实现我国期货行业的快速成长。 如果把国内资本市场的构成比作金字塔结构，银行业处于塔基，之后依次是保险业和证券业，那么期货业正是处于金字塔塔顶的行业。期货行业的专业特性要求每名期货从业人员都要有良好的胜任能力。期货从业人员的专业素质和职业操守不仅关系着个人的声誉和公司的服务水平，更关系着广大投资者的切身利益。借鉴发达国家期货市场的成功经验，开发期货产品，保持行业持续发展，这些目标的实现都离不开专业人才。对期货公司来说，公司间核心竞争力的博弈，实际上就是优秀人才之间的比拼。因此，要求我们不仅仅是在设施建设上应该加大投入，更重要的是要在人力资源开发建设上多做些工作。中国期货行业非常重视期货人才队伍的建设，无论是在抓紧推进期货分析师的认证体系建设、提升期货分析师的执业水平上，还是在专业人才的后续教育上。
《期货趋势程序化交易方法》可作为学习期货行业的教程。中国期货行业非常重视期货人才队伍的建设，无论是在抓紧推进期货分析师的认证体系建设、提升期货分析师的执业水平上，还是在专业人才的后续教育上。 要想在期货市场上长期生存并保持稳定的获利，必须在充分认识市场的基础上，建立一个有效的系统化的手段和程序化的方法，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，使所有的交易有序而直观，才能最终达到低风险、低回报。
第一章程式系统化短线交易系统第一节 盘中交易区间的划分第二节 开盘的诀窍和利用第三节 影响盘中走势的主要因素第四节 尾盘拉杀及其应用第五节 盘面的极端状况第六节 量价经典第七节 波段式获利技巧第八节 操盘的理念和个性附录一短线分时统计结果及分析附录二手续费是交易所的1．5倍的统计结果第二章时空理论测试系统第一节 时间周期分析的概念第二节 时间周期分析的划分第三节 时间周期分析的运用第四节 时间周期分析模型的建立第五节 概率研究第三章PT中长线交易系统第一节 交易思维的构建第二节 棉花尺度交易手段的设计第三节 橡胶尺度交易手段的设计第四章稳定收益产品的设计及应用第一节 期货套利知识准备第二节 趋势套利方法附录一郑州商品交易所跨期套利管理办法第三节 期现套利模型介绍附录二大连商品交易所交割细则(节选)附录三上海期货交易所有关交割的规定附录四期货公司有关交割的规定第四节 大豆与豆粕套利模型介绍第五节 跨期套利模型介绍第六节 套利案例分析第五章客户交易反馈系统第一节 客户交易反馈系统框架的建立第二节 客户交易数据分析附录一期市要诀附录二期货投资失败的原因第三节 客户交易反馈系统的优化升级第四节 优化后反馈系统的运用第六章心理分析及训练系统第一节 投资者的交易心理第二节 操作成功之道第七章我的心路历程第一节 搭建交易模型的思考过程第二节 市场“轮廓结构”的分析方法研究第三节 对本书的技术总结第八章计算机编程技术在实际交易中的应用第一节 计算机自动交易系统介绍第二节 计算机化技术分析应具备的基本特征第三节 计算机技术分析交易信号的可靠性分析第四节 提高计算机交易信号可靠性的有效途径第五节 运用计算机语言进行交易系统设计和编程的方法介绍第六节 计算机编程语法规则附录一 单位成本转换及进口成本计算附录二 单位换算后记
第三节 影响盘中走势的主要因素 国内期货市场“盘中”交易所占时间最长，为9：45—14：45（含中午休息时间）。这段时间成了多空拼斗的关键时段。如果14：45空方大胜，即使多方偷袭尾盘，通常也是失败居多；如果14：45多方大胜，这种胜利果实通常能保持到最后。因此，到14：45，孰胜孰败已基本见分晓。而在这漫长的多空争斗时段中，以下几方面因素的影响是关键。 一、周K线或日K线的趋势状态 正在发展的趋势与历史支撑、阻力及其他重要关口十分重要。一般认为，不同周期的均线处于多头排列，属于多头市场；反之，则属于空头市场；没有明显方向或在区间内波动的均线则属于震荡行情，或者参照平滑移动平均线MACD以判明目前的趋势。科学而有效的操作理念指导我们应顺势而为，即多头市场并且距离阻力位较远时，宜低位买进而忌建立空头部位；反之，空头市场并且距离支撑位较远时，宜高位卖出而忌建立多头部位。 二、盘中量价关系的配合 在价格的变化中，资金的活跃程度及买卖方向起着决定性的作用，无论趋势的上涨和下跌都需要成交量的配合，否则价格的变化就成了无本之木、无水之源。价涨量增是涨势持续的必要条件，如果向上的趋势中成交量无法配合放大，涨势必出现停滞甚至深幅调整。另一种情况是，如果涨势中出现成交量急剧放大，而且价格滞涨并成交创天量，则价格短期见顶的可能性加大（见图1—6和图1—8）。下跌中，对成交量的需求并不像前者那样急切，但没有买卖交易，价格同样失去了动能。所以，成交量的极度萎缩构成了止跌的先行条件，如果跌势中未见成交量的缩小，则趋势将无法改变；但跌势中有量缩后又出现了成交量放大，该成交量通常是低档的承接盘，价格会止跌反弹，如果反弹量能持续放大，且出现较止跌区更大的成交量。
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