金融企业激励与风险管理
2012-5
中国经济出版社
陆阳，庄新田 著
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本书独辟蹊径，以全新的视角解析了金融危机的成因，在此背景下，作者全面分析了激励理论在金融企业风险管理中的应用，深入探索了政府救助及限薪等措施对金融企业收入的影响，研究了信用风险上升对金融企业收购的金融资产收益率的影响等一系列问题。最后，本书为政策制定者提供了可供参考的实践建议。
陆阳 管理学博士，现任教于东北大学现代金融研究所。曾先后就职于交通银行票据贴现市场、美国联邦房贷银行，从事银行间市场及批发银行业务。目前主要从事金融契约与金融风险方面的研究。在《系统管理学报》、《东北大学学报(自然科学版)》、《东北大学学报(社会科学版)》等学术期刊发表论文多篇，主持翻译《国际金融案例》。
前言
第1章 激励问题概述
1.1 激励问题的概念
1.2 激励问题的思想起源
1.3 激励问题与风险管理的联系
第2章 源于逆向选择的激励问题
2.1 逆向选择的概念
2.1.1 逆向选择的激励模型
2.1.2 租金问题
2.1.3 模型求解
2.2 混同契约与关闭策略
2.3 斯彭斯一米尔利斯条件
2.4 显示原理
2.5 用信息租金表示的激励模型
2.6 多种类型的代理人
第3章 源于道德风险的激励问题
3.1 道德风险的概念
3.1.1 道德风险的激励模型，
3.1.2 模型求解
3.2 道德风险所面临租金问题
第4章 不可验证性和混合模型
4.1 不可验证性
4.1.1 事前无契约事后无谈判的契约
4.1.2 事前无契约事后谈判的契约
4.1.3 激励相容契约
4.2 纳什实施
4.3 混合模型
4.3.1 发生在道德风险之前的逆向选择
4.3.2 存在道德风险和逆向选择问题的保险契约
4.3.3 发生在逆向选择之前的道德风险
4.3.4 发生在不可验证性之前的道德风险
4.4 激励模型的局限性
第5章 金融企业的激励问题
5.1 金融企业的特殊性
5.2 源于逆向选择的金融企业激励问题
5.2.1 金融契约的一般激励模型
5.2.2 审核机制
5.2.3 审核机制在金融契约中的应用
5.2.4 金融契约中终止合作的威胁
5.3 源于道德风险的金融企业激励问题
5.3.1 效率工资
5.3.2 分成制契约
5.3.3 批发契约
5.3.4借贷契约
第6章 金融企业的风险管理
6.1 金融风险的概念
6.1.1 金融风险的分类
6.1.2 金融系统内的道德风险
……
第7章 金融企业的激励与风险管理问题
参考文献
版权页：第1章 激励问题概述1.1 激励问题的概念激励问题是信息经济学的重要研究领域，而学者们对激励的界定众说纷纭，至今没有一个统一的定义。外国学者弗隆（V. H. Vroom）认为:激励就是“一个过程，这个过程主宰着有机体在各种自愿活动的备选形式中所做出的抉择。”赫兹伯格（F. Herzbeg）认为，“激励因素是那些与工作内容紧密联系在一起的因素”。霍杰茨（Richard. M. Hodgetts）认为“激励是激发人们按一定方式行为的过程。”卡纳格和曼多卡（Kanungo & Mendonca）认为激励就是“一个人投人于做某件事的努力的多少”，“激励同时也是一种基本的心理过程，它能够解释为什么员工在工作场所具有特定的行为方式。”罗宾斯（ Robins）的观点是“个体为实现组织目标而付出高水平努力的愿意程度，而这种程度又是以其个体某些需要得到满足为条件的。”中国的学者对激励的主流定义是：“所谓激励指由于需要、愿望、兴趣、情感等内外刺激的作用，使劳动者始终处于一个持续的兴奋状态中。这就是平时所说的调动人的积极性的问题。”①“从激励论的研究出发，所谓激励，就是系统的组织者采取有计划的措施，设置一定的外部环境，对系统成员施以正强化或负强化的信息反馈（借助于一定的信息载体），引起其内部的心理和思想的变化，使之产生组织者所预期的行为反应，正确、高效、持续地达到组织预定的目标。”②
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