现代商业银行风险管理
2008-3
首都经济贸易大学出版社
贾墨月，叶新年，陈永健 编
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《现代商业银行风险管理》的结构有三大部分，第一部分：概述与管理模型。其中有七章，主要内容是将商业银行置于国内外市场环境里。对其特质、功能以及管理风险所运用的模型进行了介绍。第二部分：全面风险管理实务。其中有九章，主要论述了一个银行企业怎样管理其资本金、信用、市场、操作、流动性、房地产、个人理财等风险，并运用一些量化模型进行了案例分析。第三部分：趋势与案例评析，主要是从商业银行发展角度，尤其是综合性银行发展角度对国际金融业务、金融市场业务、保险业务、电子银行业务等的风险防范作了介绍，并选择了一些典型案例作了评析。
贾墨月，首都贸易大学金融学院教授，硕士生导师，中国金融学会常务理事，中国国际金融学会常务理事，北京市国际金融学会秘书长，国务院政府特殊津贴获得者。1968年7月毕业于中央财政金融学院金融系国际金融专业，主要研究方向为：国际金融、国际融投资、商业银行改革。所著专著《现代国际金融理论与实务》获北京市第三届哲学社会科学优秀成果二等奖，主持的“数字化金融实验室建设与运用”项目获2005年国家级教学成果二等奖。
第一部分 概述与管理模型第一章 现代市场经济中的商业银行第一节 商业银行经营的市场环境第二节 商业银行的市场经济功能第三节 商业银行功能的综合性发展第二章 商业银行的企业特质与经营风险第一节 我国商业银行性质的演进第二节 市场经济中商业银行的企业特质第三节 商业银行公司治理的規范化要求第三章 商业银行风险概述第一节 风险与风险管理的概念第二节 风险产生机理第三节 风险种类分析第四章 商业银行风险的国际监管第一节 (巴塞尔协议)的监管作用第二节 银行有效监管原则第三节 商业银行法的基本要求第五章 国际商业银行风险管理理论模型的发展第一节 商业银行风险管理概念的扩大化第二节 商业银行风险管理方法的变化第六章 风险管理VaR模型第一节 VaR的概念与特点第二节 VaR的度量方法第七章 信用风险度量模型第一节 Credit Metrics模型第二节 KMV模型第三节 Credit Risk4+模型第四节 Credit Portfolio View模型第二部分 全面风险管理实务第八章 商业银行风险管理程序第一节 区分主要风险与次要风险第二节 建立科学的风险管理流程第九章 商业银行资本金管理的风险防控作用第一节 商业银行资本金管理的职能第二节 商业银行资本金的度量与测评第三节 资本金所覆盖的风险与防控第十章 商业银行信用风险识别与度量管理第一节 信用风险概念与构成风险的因素分析第二节 银行信用风险的识别方法第三节 信用风险的度量——有效风险定价第十一章 商业银行信用风险管理第一节 商业银行信用风险管理的现状分析第二节 完善信用风险管理的内部组织机构第三节 信用风险评估第四节 在法律保障下信用风险从源头控制第五节 构建信用风险管理的长效机制第十二章 其他信用风险管理策略第一节 房地产贷款风险防范第二节 个人理财业务的凤险控制……
第一章 现代市场经济中的商业银行： 第一节 商业银行经营的市场环境 早在中世纪晚期，热那亚、米兰、威尼斯和佛罗伦萨的商人就建立了第一批现代意义上的银行，这些银行所处的背景是早期的欧洲国际贸易。几百年历史变迁，工业化大革命和高科技的发展给人类经济发展带来了翻天覆地的变化，也大大地改变了银行业所处的环境。 一、商业银行发展的国际环境 （一）经济国际化 企业以追逐利润为目标，国内资源的有限性催生了跨国企业，它们在国际范围内进行资源配置。19世纪末20世纪初，经济国际化趋势开始显现。所谓经济国际化指的是由于国际贸易、国际联盟、国际条约和国际协议等的签订，不断加强了国家间的关系，各国经济的发展超越了国界，同时通过改善自身在国际分工中的经济地位，并不断更换产品结构和生产要素的组合，与国际经济的联系不断扩大和深化，进而纳入国际经济运行轨道之中，达到相互融合的过程。 经济国际化的突出表现是生产国际化、消费趋同化。跨国公司是一种国际性的企业，它以本国总公司为基地，在优势理论指导下，通过对外直接投资在其他国家和地区设立子公司，从事跨国界的生产、销售和其他业务活动。跨国公司资本雄厚，科技水平先进，生产和销售网络遍布世界各地。据联合国贸易和发展会议《2000年世界投资报告》统计，到20世纪末，全球跨国公司已达63459家，其年销售额是世界出口额的1倍多，达19万亿美元。 ……
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