现代寿险精算理论与实务
2006-11
中国时代经济出版社
邹公明
330
无
作者宽阔的视野使《现代寿险精算理论与实务》研讨的问题涉足众多的领域，譬如证券投资、银行资产负债管理、担保公司负债评估、公众理财规划、经纪公司经营的核心技术、精算计算技术等等。 《现代寿险精算理论与实务》对保险业的诸多热点问题进行了探索，譬如银行如何改善资产负债结构？生命表的改进及新生命表的实施对保险业的影响？给会性医疗保险产品是如何定价的？ 精算实务离不开计算机，可只有《现代寿险精算理论与实务》的作者付诸实践。《现代寿险精算理论与实务》包含了大量的计算机原创程序，譬如毛保险费的测试程序，各险种纯保险费及责任准备金的计算程序等等…… 这《现代寿险精算理论与实务》的奇特之处还在于这《现代寿险精算理论与实务》有大量的计算机程序，这在精算学著作史上是无先例的。大量的程式化的计算决定了这《现代寿险精算理论与实务》的特色。这《现代寿险精算理论与实务》的特色并非笔者有意为之，其实这些特色是由精掳学的特点决定的。只是笔者在为这《现代寿险精算理论与实务》艰苦奋斗之时，有点惊诧，世界人众多的懂精算的计算机专家及懂计算机的精算学者怎么没想到做这事。笔者在这《现代寿险精算理论与实务》中的“抛砖”希望能引来“美玉”，以促使这种思想蓬勃发展，从而进一步使神秘的精算走向公众。
序言前言第一篇 精算学基础：复利数学第一章 利息的度量工具1．1利息的定义1．2积累函数与金额函数1．3实际利率1．4单利与复利1．5现值1．6实际贴现率1．7名义利率与名义贴现率1．8瞬时利息的度量1．9求解利息问题1．10进一步的强调第二章 年金的现值与终值2．1年金的定义及分类2．2期初年金与期末年金2．3延期年金2．4付款频率与计息频率不同的年金2．5变额年金2．6另类问题2．7用VFP计算年金现值第三章 利息理论的应用及利率风险管理工具简介3．1本章问题索引3．2计量投资收益3．3货款基本理论3．4测度债券价格3．5优先股、永久股债券和普通股3．6折旧方法3．7投资成本分析3．8房地产估价3．9久期与免疫第二篇 精算学基础：生存模型的构造理论第四章 生存模分析4．1生存模型的定义、描述工具及分类4．2几个重要的参数生存模型4．3生命表模型分析4．4 2000—2003与1990—1993中国人寿保险业经验生命表比较分析4．5临床生命表的定义及应用示例第五章 生存分布的拟合、估计与检验5．1概述5．2用概率图来确定生存分布5．3生存模型的参数估计5．4非完整样本数据情况下参数生存模型的参数估计5．5生存分布的检验第六章 完整样本数据情况下表格生存模型的估计6．1引言6．2较少样本数据情况下表格生存模型的估计6．3完整样本数据情况下表格可知生存模型的其他函数的估计6．4完整样本数据情况下生命表构造的计算机实现6．5补充说明及小结第七章 不完整样本数据情况下表格生存模型的估计7．1观测设计与数据整理7．2表格生存模型的矩估计7．3表格生存模型的极大似然估计7．4一些必要的思考第三篇 寿险精算模型第八章 死亡保险的保单价值核算8．1关于保额的讨论8．2一年定期保险与精算的几个基本问题8．3 n年定期寿险的趸缴纯保费8．4终身寿险的趸缴保费8．5 n年期两全保险的趸缴保费8．6延期m年定期n年的趸缴纯保费8．7不规则保额寿险趸缴保费8．8一个新险种的设计第九章 年金保险的趸缴纯保费9．1引言9．2期初付生存年金的趸缴纯保费9．3期末付年金的趸缴纯保费9．4连续生存年金的趸缴纯保费9．5年付m次的生存年金的趸缴纯保费9．6变化生存年金的趸缴纯保费第十章 均衡纯保费10．1引言10．2完全连续均衡纯保费10．3完全离散型均衡纯保费10．4半连续型均衡纯保费与年多次缴费的均衡纯保费10．5例说计算保费的其他原理10．6单生命状态的推广lO．7均衡纯保费计算的计算机实现第十一章 净保费责任准备金与现金价值11．1引言11．2完全离散纯保费情形下的责任准备金11．3完全连续型均衡纯保费的责任准备金11．4半连续型均衡纯保费的责任准备金11．5影响准备金计提的因素探讨11．6关于现金价值的讨论11．7均衡纯保费责任准备金计篁的计算机实现第四篇 寿险精算实务探究第十二章 一些重要的精算实务12．1精算实务与多风险模型12．2给付性医疗保险的定价原理12．3股东目标与保费12．4关于红利的计算及案例分析12．5关于万能寿险产品的精算分析12．6利率变化对终身生存年金保费的影响研究第十三章 保单选择杈定价13．1引 言13．2期权知识简介13．3影响期权价格的因素13．4期权价格的上下限13．5提前执行：看涨期权与看跌期权13．6看跌期权与看涨期权之间平价关系13．7单步二叉树模型13．8风险中性估值13．9两步二叉树图及其推广13．10看跌期权的例子及美式期权13．11定期寿险保单可续保选择权定价13．12保单退保选择权定价问题探讨13．13年金保险保证积累利率选择权定价第五篇 附录附录一：中国人寿保险业经验生命表（1990～1993）附录二：中国人寿保险业经验生命表（2000～2003）附录三：各险种纯保费与责任准备金计算程序（清单）附录四：保险费测试程序（清单）
在读者眼前这本书中，作者基本沿袭了以往的写作风格。同时又显现着作者的一些新的思想。从复利数学的奇妙运用，到生存模型中新旧生命表变迁的对比分析；从保费计算原理的多角度阐释，到对准备金及现金价值设计形式的独特表述；从给付性医疗保险精算原理的最新介绍，到现代险种特别是分红险种的科学剖析，处处体现出作者在精算教育和研究过程中的深刻思考和心得体会。更令人刮目的是，作者将衍生工具的定价理论引入到寿险保单的选择权定价中，进一步挖掘出金融衍生工具的应用价值；他率先将计算机程序引入到精算学相关的保险费计算及测试中，更使这部书锦上添花。
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