风险值概论
2002-6
上海财经大学出版社
Cormac Butler
328
198
风险值——在这其中的地位相当重要。如果能够很好地掌握风险值的方法并充分理解衍生工具的独特性,那么你不仅可以更好地参与交易,而且还可以避免过去几年间许多大银行曾遭受过的损失。本书主要内容包括前言、风险值概述、风险值在监管中的应用、投资组合的风险衡量、固定收益产品、复染衍生产品风险的冒险、期权的风险敏感性、期权交易策略、蒙特卡罗模拟法、把风险值原则运用于信贷管理、如何估计变动变和降低风险、模型的实际应用等。
考马克·巴特勒(Cormac Butler)曾在中国香港、克罗地亚、波兰、爱沙尼亚、伦敦、都柏林等地担任过金融业务培训顾问,国际经验非常丰富。作为风险防范衍生工具交易方面的专家,他在许多著名的金融机构工作过,其中包括,所罗门兄弟银行、巴黎银行、联邦发展公司和爱尔兰联合银行。此外,他还担任过伦巴德(Lombard)风险管理系统(即OBERON的生产商)、ABB以及阿拉伯银行公司的顾问。
考马克·巴特勒曾在注册会计师学院就职过,并且在投资管理与研究学院的交易员培训项目中分别担任过讲师。
考马克·巴特勒毕业于爱尔兰的利莫里克大学,取得了金融专业学位。他不仅有在商业银行工作的经验,而且还曾在库珀斯和里布兰德公司(COOPERS&LYBRAND)及皮特马维克(PEAT MARWICK)公司工作过。此外,他对期权和股票交易也有一定的操作经验。至今,他已经出版的著作有《国债交易风险管理》和《投资组合风险管理》。
前言
一、风险值概述
二、风险值在监管中的应用
三、投资组合的风险衡量
四、固定收益产品
五、复染衍生产品风险的冒险
六、期权的风险敏感性
七、期权交易策略
八、蒙特卡罗模拟法
九、把风险值原则运用于信贷管理
十、如何估计变动变和降低风险
十一、模型的实际应用