私募基金风险管理研究
2007-2
人民出版社
王苏生 等著
268
无
本书以私募基金风险管理为研究对象，皆在结合国外私募基金风险管理的成功经验与我国实际情况，探索一套适合中国国情的私募基金全面风险管理体系。全书由三部分组成：第一部分，介绍私募基金风险管理的基础，包括私募基金概念、组织形式、特占，私募基金行业风险及其影响，私募基金风险管理研究的意义，以及风险管理系统的要求，分析如何评估风险容忍度；第二部分，从定性研究与定量研究相结合的角度分析各单项风险管理技术，包括市场风险、经营风险、信用风险等，并在此基础上阐释风险预算这种综合风险管理技术；第三部分，提出并探讨未来需要解决的主要风险管理问题，包括续存偏差、动态风险、非线性风险、流动性风险、风险偏好等。全书逻辑严谨，论证严密，资料丰富，有着较高的理论价值和学术价值。
王苏生，1969年生于湖北洪湖。现为哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博士生导师、经济管理学部主任，美国特许金融分析师（CFA）。先后获得中国人民大学经济学硕士、北京大学法学博士、美国芝加哥大学MBA等学位，2000-2002年于清华大学经济管理学院从事博士后研究。自1993年以来，先后在国内主要证券公司担任管理职务，曾任中外合资创业投资基金管理公司负责人。已出版《证券投资基金管理人的责任》、《要约收购的理论与实证研究》、《管理层收购——杠杆收购及其在公司重组中的应用》等专著。
序 我们迫切需要实用的风险控制技术第一章 导论 第一节 私募基金概述 第二节 私募基金行业的风险 第三节 私募基金风险的影响 第四节 私募基金风险管理研究的重要意义 第五节 风险管理系统的要求第二章 评估风险容忍度 第一节 生命周期 第二节 风险容忍度的影响因素 第三节 风险容忍度评估办法 第四节 风险容忍度评估表第三章 市场风险管理技术 第一节 基于定价理论的风险管理技术 第二节 市场风险VaR 第三节 压力测试 第四节 事后检验 第五节 基于收益的投资风格分析第四章 经营风险管理技术 第一节 经营风险管理基础 第二节 经营风险理化控制技术 第三节 经营风险VaR 第四节 Near-Miss模型第五章 信用风险管理技术 第一节 信用风险管理基础 第二节 信用风险分析模型 第三节 信用风险管理手段第六章 风险预算 第一节 风险预算概述 第二节 风险预算框架 第三节 风险预算与其他风险管理技术的比较第七章 未来需要解决的主要风险管理问题 第一节 续存偏差 第二节 动态风险 第三节 非线性风险 第四节 流动性风险 第五节 风险偏好参考文献
无
很不错，纸张、印刷各方面都不错，棒！
书的质量很好，内容很精彩
书自是不错。可惜用了邮政快递，还要去邮局取货
不错，好书一本
本书理论性较强，写得好！
本书就是讲风险管理的，前面非要加上一章私募基金的内容，前后根本没啥关系
肯定不是特好的书，想随便看看，所以买了
总览还行，不过内容和方法略显笼统~
这是一本理论性比较强的、适合于私募基金公司进行资金与交易管控的书籍。本书以大量的数学公式和数量模型，向读者展示了国外同类机构的研究及分析成果。在世界投资领域，获利的方式主要有三：其一是以价值投资为主，只研究上市公司的价值，以巴菲特为代表；其二是以价格投机为主，着重经济面、政策面、技术面等，以索罗斯为典型；其三是以自动化交易为主，将所有的关联信息和数据通过数学公式进行量化，并从中寻找不对称的获利信息进行自动化交易，这在国外的对冲基金中被大量运用。本书所论述的对象就属于第三种，只是这种方法很难适应中国国情，同时中国投资领域的人才也难以有效驾驭该法。值得思考的是：数学公式是否能统治世界，包括人脑和心理以及金钱的流动？——更多读书点评请登陆磐石证券交易学苑网[...]
总的来说，这本书上的东西好多堆砌和拼凑，理论方法即写得不深，也不浅显易懂。以上只是个人感觉，一家之言，不作为大家买或不买的依据。
内容很浅，适合入门用。