精通操作风险
2013-1
人民邮电出版社
[英]托尼・布伦登(Tony Blunden) 约翰・瑟尔韦尔(John Thirlwell) 著
285
300000
吴建刚
无
《精通操作风险——理解与管理操作风险指南》作者根据自身的建模经验，为读者介绍了当前引起普遍重视的操作风险管理的主要内容。书中内容分为五部分。其中，第一部分介绍了操作风险的含义和操作风险管理的基础；第二部分介绍了操作风险管理框架，包括治理、风险与控制评估、风险事件与损失、风险指标等；第三部分介绍了操作风险高级管理框架，包括报告、建模、压力测试和情景分析；第四部分介绍了风险转移与保障，包括业务连续性保障、保险和内部审计；第五部分则介绍了典型的操作风险管理案例。 《精通操作风险——理解与管理操作风险指南》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的各级师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，而且能为相关领域的从业人员提供切实的技能帮助。
托尼·布伦登（Tony
Blunden）托尼在伦敦金融城工作了30多年，主要在金融机构从事风险与控制、合规及相关工作，现为大通库珀有限公司（大通库珀）董事会成员和咨询总监。托尼是风险管理和合规方面的专家，先后为30多种出版刊物撰写文章，并曾在100多场国际风险和合规大会上发言，为超过50个客户提供过资询和指导，提供的服务包括风险框架和治理、风险和控制评估、关键风险指标和关键控制、事件和损失数据库及其使用、操作风险建模、风险控告、压力测试和情景分析。目前他正在利用六西格玛技术集成操作风险数据以便通过控制和流程优化取得商业利益。
约翰?瑟尔韦尔（John
Thirlwell）约翰毕业于牛津大学，在伦敦金融城从事金融服务业30多年，如今是一家投资银行的董事和首席风险官。约翰是操作风险、风险管理与治理领域国际知名的专家，是操作风险协会和英国特许银行家协会资深会员。他还是英国银行家协会的董事，在那里他负责协调巴塞尔资本协议和欧盟资本要求指令中与操作风险相关的若干事务。他创办并主持了英国银行家协会的全球操作风险损失数据库。他还曾是国际商会英国金融服务和保险委员会的主席，曾作为咨询小组成员为英格兰银行、金融服务管理局、金融服务技能委员会、英国证券及投资学会和英国劳氏市场协会等提供风险和操作风险咨询。
第一部分 背景
第一章 什么是操作风险
通往操作风险之路
我们所指的“操作风险”的含义
边界问题
为什么操作风险不同于其他风险
因果分析
操作风险度量和管理
操作风险管理的挑战
分析框架介绍
第二章 操作风险管理商业案例
引言
作为营销工具的操作风险管理
正确进行操作风险管理的益处
框架之外的益处
商业最优化
第二部分 框架
第三章 治理
引言
操作风险管理框架
操作风险政策
操作风险偏好
角色和责任陈述
词汇表
时间轴
第四章 风险和控制评估
风险和控制评估的目的
前提条件
基本组成部分
避免常见的风险甄别陷阱
评估风险
负责人
控制的确定
风险和控制评估看起来是什么样的
行动计划
如何进行风险和控制评估
在商业中使用风险和控制评估
为什么风险和控制评估会出错
小结
第五章 事件和损失
引言
事件的含义
数据属性
由谁报告数据
报告阈值
事件的使用
外部损失数据库
使用主要事件
数据的及时性
小结
第六章 指标
引言
关键绩效指标和关键风险指标
建立关键绩效指标和关键风险指标
目标和阈值
周期
确定先导和滞后指标
行动计划
仪表盘
小结
第三部分 框架进阶
第七章 报告
引言
常见问题
基本原则
报告定义
报告的样式和技术
仪表盘报告
小结
第八章 建模
引言
操作风险建模的原有方法
趋向更包容的方法
分布和相关性
内外部数据整合的实践问题
置信水平和评级
从资本建模中获取商业利益
从定性建模中获取商业利益
小结
第九章 压力测试和情景分析
引言
它们是什么，它们的区别又是什么
为什么使用情景分析
情景分析方面的问题
怎样完善情景分析
治理
设置一系列实用的情景分析
为极端事件做准备
情景分析设置的典型问题
临死体验
将情景分析运用于构建操作风险管理的数据
小结
第四部分 转移与保证
第十章 业务连续性
引言
业务连续性和风险管理
政策与治理
业务影响分析
威胁和风险评估
业务连续性战略和计划
测试计划
保持和持续改进
第十一章 保险
操作风险和保险
保险只对特定原因有效
买保险
保险公司
备择风险转移机制
小结
第十二章 内部审计
三线防御
独立性保证
内部审计及外部审计
内部审计与风险管理监督
内部审计的角色
审计委员会
有效的内部审计
第五部分 实践
第十三章 外包风险
什么是外包
外包——转换操作风险
外包决定
外包计划——从开始就做对
风险评估
提案企划书的注意事项
供应商的选择
服务水平协议的注意事项
项目管理
退出战略
第十四章 人员风险
引言
人员环境
降低人员风险
继任计划
人力资源部门
关键人员风险指标
第十五章 声誉风险
什么是声誉
利益相关者
声誉与品牌
什么是声誉风险
声誉定价和声誉风险
声誉为何受损
声誉风险管理框架
声誉风险控制
声誉风险跟踪
管理中介机构风险
不会发生在我身上——发生时怎么办
术语表
译者简介
版权页： 插图： 事件的使用 事件原因分析对于有效的操作风险管理是很关键的。这一分析可以被用于挑战风险评估和控制评估的，也可以用于确认指标，以及辅助进行情景分析和压力测试。另外，损失可以被用于经济资本分配的数据模型和监管资本的计算。 原因分析和控制 典型的事件原因分析的起点是确定哪些控制了失败。通常一些阻止性控制的失败引起事件发生，一些侦测性控制可能也失败了。确定主要的控制失败是很重要的，因为这有助于设计行动来阻止此类风险再次发生。 有时风险的发生是因为控制不到位。当然，这容易修复。其实，可以容忍一些风险的发生，可能风险是可接受的，或者控制的成本太高了。假如这样，得到管理层理解并明确地批准可以接受的风险是重要的。 风险和控制评估 一旦主要的失败的控制得到确定，对控制的设计和表现进行打分就将受到事件的事实数据的挑战。特别地，假如控制的表现被认定为非常有效，控制失败的频率在设计周期超过一次的话就会受到挑战。虽然事件对控制的设计比较难形成直接影响，但是仍然可以通过原因分析得到一些暂时的结论，也因此可以挑战评分和绩效评价。 事件的分析，不管财务损失是否发生，都可以帮助挑战和核实风险和控制评估中风险的可能评分。事件虽然发生，但可能没有明显影响。不管怎样，还是需要例行检查来确定风险与控制评估中的影响及影响评估，并要求风险责任人对评估进行辩解。 另一方面，假如有一系列的影响有相似货币值，这表明风险影响可以在那个水平进行评估。这样风险责任人可能感觉企业在管理风险影响方面是比较好的，从而大一点的货币值的影响是可接受的；或者企业在管理风险影响方面不太好，从而小一点的货币值的影响才是合适的，因为已经收紧了系统和控制。无论哪种情况，企业都挑战了主观的风险评分并形成对事件原因分析和风险控制评估的价值意识。
本书堪称操作风险管理内容集大成者：它既有理论深度又极富操作性；既包括传统操作风险管理的内容，又包括了实践中目前国内还涉及不多的重要内容；既有对重要理论和术语涵义的探讨，又包括了很多实践步骤说明、表格和图示。这是一部能给操作风险领域研究者和工作者带来惊喜的著作。吴建刚中欧陆家嘴国际金融研究院研究员
操作风险作为一个术语，最早于20世纪90年代出现在金融服务业。1990年它被写进了巴塞尔银行监管委员会代颁布的法令里。如今，随着风险意识的增强，操作风险受到所有商业领域的持续关注，并远远超越操作和流程而囊括了商业风险的所有方面，既包括战略风险也包括声誉风险。它需要所有参与企业运营、管理的人们的共同关注。 《精通操作风险--理解与管理操作风险指南》是一本完整的操作风险管理指南。本书作者根据自身多年的操作风险管理经验，不仅提供了可以精确描述操作风险的通用定义，而且从金融行业出发，提炼出了适合所有行业的操作风险管理内容——从操作风险的基本要素到高级应用全都涵盖其中。本书聚焦于实用层面，提供了有用的管理框架，帮助读者理解操作风险，明了其对业务的影响。 具体而言，《精通操作风险--理解与管理操作风险指南》： 提供了操作风险管理的珍贵框架，展示了操作风险的商业应用以及怎样建立有效的公司层面的管理制度； 覆盖了从必要的基础概念到高级管理实践的一系列内容 ，帮助读者识别和管理风险偏好 运用案例向读者解释如何避免错误，同时提供了运用压力测试来管理操作风险的实用方法； 提供了可以运用于实际业务的情景分析和建模技巧，向读者传授操作风险建模的专业方法。 《精通操作风险--理解与管理操作风险指南》将大大增强读者的操作风险管理能力
无
很惭愧，搞金融的，对什么是操作风险都不知道，赶紧补补课
正在复习银行从业资格考试的风险管理中的操作风险部分，看到了这本书就买来看了看，对理解操作风险很有帮助啊，这部分考试内容没问题了，呵呵