现代商业银行信用风险度量与管理
2011-5
中国金融出版社
胡胜
131
信用风险是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。《现代商业银行信用风险度量与管理》首先以我国商业银行信用风险度量与管理中存在的问题为出发点，阐述信用风险相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。其次，《现代商业银行信用风险度量与管理》比较分析了现代信用风险度量模型的结构、基本原理，分析其在我国的适用性，对现代信用风险度量模型的某些参数的更换进行了探讨。最后，通过对信用衍生品特点的分析，探讨其在我国商业银行信用风险转移的模式及其发展路径，并结合《新巴塞尔资本协议》的要求与我国的实际情况，设计我国信用风险内部评级法的立体量化度量模型，以期提高我国商业银行风险度量与管理的水平。
胡胜，副教授，金融学博士，研究方向为公司金融、信用风险管理、证券投资。参与或主持完成多项国家级、省部级课题，在重点核心期刊发表论文30多篇，讲授《计量经济学》、《证券投资学》、《公司风险》等多门课程，专业知识扎实，有创新精神和较强的科研能力。
绪论
一、选题背景与研究意义
二、研究对象与国内外文献综述
第一章 商业银行信用风险的相关理论
第一节 商业银行信用风险概述
一、信用风险内涵
二、信用风险的特征
三、信用风险计量的主要指标
四、商业银行信用风险的种类
第二节 商业银行信用风险的经济学分析
一、信贷市场的道德风险
二、不对称信息与逆向选择
第三节 商业银行信用风险度量与管理的相关理论
一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯
二、信用风险度量与管理的理论基础
第四节 我国商业银行的信用风险
一、我国银行业的信用风险度量方法
二、我国商业银行信用风险管理历史回顾
第二章 传统信用风险度量模型述评与应用
第一节 定性分析方法
一、专家制度法
二、信用评级分类模型
第二节 基于财务指标的分析模型
一、z评分模型
二、神经网络模型
三、L0gistic模型
第三节 z模型在我国的实证应用分析
一、样本选择
二、具体计算过程
三、分析结论
四、z模型在我国的临界值确定问题
第四节 判别分析方法在我国信用风险分析中的应用
一、多元判别法的基本原理
二、样本数据的选取与确定
三、建立模型及判别结果分析
四、向前追溯预测
第五节 Logistic回归模型在信用风险分析中的应用
一、基本理论
二、建立模型分析
三、模型对预测样本的检验结果
四、结论
第三章 现代信用风险度量模型的适应性与实证分析
第一节 模型的基本结构与适应性剖析
一、Credit Metrics模型
二、信用风险附加模型（credit Risk）
三、CPV模型：信贷组合模型（credit Port folio View）
四、KMV模型
第二节 KMV模型的实证分析与参数改进
一、我国学者对KMV模型进行的实证研究及存在的问题
二、参数设计与计算
三、研究的样本选取与数据来源
四、实证结果的分析与检验
五、结论
第四章 基于信用衍生品的信用风险转移
第一节 信用衍生品的发展脉络与原因
一、信用衍生工具产生的原因
二、信用衍生品的发展脉络
第二节 信用衍生品的基本结构
一、信用衍生品的构成要素
……
第五章 《新巴塞尔资本协议》框架下的内部评级法
第六章 完善我国商业银行信用风险度量与管理的策略
参考文献
研究报告