基于金融脆弱性的银行危机传染研究
2011-4
四川大学出版社
杨宏斌
239
该书是关于金融题材的研究专著，随着金融危机的发生，金融危机群发性日益明显，对金融危机传染的研究也逐渐成为热点。本书共分七章，对金融危机的脆弱性、金融危机的传染机制和市场行为等内容进行了系统研究，从市场主体的经济行为及它们之间相互作用的微观层面，系统地探寻银行危机传染产生的内在根源及其传染机制，作者对如何避免危机的提出了自己的看法，相信这对金融业健康发展有一定的积极作用。
1导言
1.1研究背景和意义
1.2研究理论综述
1.3相关概念
1.3.1金融脆弱性
1.3.2银行危机
1.3.3传染
1.3.4银行危机传染
1.4研究思路及结构安排
1.4.1研究思路
1.4.2全书框架
2银行脆弱性：银行危机根源分析
2.1货币脆弱性与银行危机
2.2银行贷款业务与银行危机
2.2.1贷款业务与银行危机
2.2.2银行过度信贷与银行危机
2.2.3债务衍生机制产生的债务风险
2.2.4不良资产与银行危机
2.3银行资产特性与银行危机
2.4合约的不完全性与银行脆弱性
2.5信息不对称与银行危机
2.6委托代理与银行危机
2.6.1委托代理、信息不对称与银行危机
2.6.2委托代理目标不一致与银行危机
2.7结语
3金融脆弱性：银行危机传染诱因分析
3.1金融脆弱性与银行危机传染
3.2银行脆弱性——银行危机传染诱因分析
3.2.1银行挤兑传染性分析
3.2.2银行资产的非流动性导致流动性短缺的传染
3.2.3多重均衡为危机传染提供了条件
3.2.4信息不对称是危机传染的基本作用因素
3.2.5信用非线性机制与银行危机传染
3.3银行体系脆弱性与银行危机传染
3.4结语
4金融联系与银行危机接触性传染
4.1银行间联系与危机传染的理论分析
4.1.1银行间联系传染模型
4.1.2银行间联系传染的作用机理
4.1.3银行间联系传染效应分析
4.2银行间联系程度与银行危机传染的关系
4.3结语
5银行危机非接触性传染渠道
5.1信息不对称——预期作用机理分析
5.1.1预期是非接触性传染的直接作用因素
5.1.2非接触性传染预期作用机理分析
5.1.3非接触性传染的信息不对称——预期作用机理分析
5.2基于信息的银行危机传染
5.2.1模型分析
5.2.2基于信息的银行危机传染的现实表现
5.3金融恐慌传染
5.4结语
6银行危机传染的利率作用机制
6.1银行危机与信贷市场利率波动
6.2利率增加通过银行资产导致银行危机传染
6.3利率增加通过银行负债导致银行危机传染
6.4利率增加的道德风险作用机制分析
6.5利率增加引致融资结构脆弱性增加
6.6利率增加—信息不对称反馈效应的作用机理分析
6.7结语
7中国防范治理银行危机传染的对策思路
7.1中国银行业传染风险分析
7.1.1中国银行业金融脆弱性的主要表现
7.1.2中国银行业传染风险分析
7.2银行危机传导防范与控制的理论分析
7.2.1基本模型——S1模型
7.2.2SIR模型
7.2.3S1R模型分析的基本结论
7.2.4模型的政策含义
7.3银行脆弱性预警
7.3.1银行脆弱性预警机制及其功能
7.3.2银行脆弱性预警
7.4银行危机传染源的防范与控制——单个银行稳健性
7.4.1银行功能的拓展——基于功能观的银行危机传染的防范治理
7.4.2信贷资产风险管理
7.4.3资本充足管理
7.5尊重银行体系自我调节能力，维持系统平衡
7.5.1充分发挥价格机制的作用
7.5.2健全市场退出机制
7.5.3促进银行同业监管和互助
7.6建立统一的监管机构，加强金融协调
7.7存款保险制度
7.7.1存款保险制度
7.7.2存款保险制度道德风险防范的制度安排
7.8委托代理问题的治理安排
7.9银行外部监管制度安排
7.9.1加强银行的信息披露
7.9.2加强金融创新监管
7.10结语
主要参考文献
后记
1 导言 1．1 研究背景和意义 20世纪90年代，金融危机频繁爆发：l992年的英镑危机、1994年的墨西哥金融危机、l997年的东南亚金融危机、l998年的俄罗斯金融危机、1999年的巴西金融危机、2001年的阿根廷金融危机以及2007年的美国次贷危机。在这些金融危机的爆发中，银行都无一幸免，甚至银行本身也成为危机源，其脆弱性不但加剧了危机，而且是危机深化和扩大的原因。有研究表明，在发展中国家，因为银行体系的脆弱性，1980年以来爆发的大大小小的银行业危机达100多次。最近几次爆发的银行业危机就有较强的传染性，如拉美、东南亚等国家爆发的银行业危机①，尤其是最近的美国次贷危机，让我们不得不关注银行危机传染问题。银行危机传染有其复杂的机理和路径，在危机发生频率提高、传染速度加快、传染范围扩大、危机危害程度增加、危机传染强化的背景下，进一步探究银行危机传染机制可为银行危机传染的原因、渠道、路径提供理论依据，提高我们对危机传染的认识，对于防范危机传染，提高金融安全有着显著的现实意义。 银行业危机的真实影响很大，其成本占GDP比重很高。为了应对次贷危机，美国政府2008年9月20日向国会提交一项总额达7000亿美元的金融救援计划。 ……
学术文章，专业水准。