证券公司风险监控研究
2005-6
中国财政经济出版社
庞介民
241
证券市场是一个高风险的资本市场，证券公司作为这个市场的主要参与者，由于其在证券市场上同时担任多种角色（发行中介、交易中介、投资者、融资者、信息提供者等）而处于证券业的核心位置，从而成为证券业风险的聚合处和汇集点。现代证券公司的业务具有高信用性、高流动性、高预期性、高虚拟性的特点，使得证券公司面临的风险更加复杂和难以把握。
导论0.1 问题的提出0.2 研究思路和主要内容0.3 研究的方法0.4 同类课题研究状况及本书的创新0.5 有待进一步研究的问题证券公司的风险特性1.1 有关风险的基本概念1.2 金融机构风险和非金融机构风险的区别1.3 证券公司风险和其他金融机构风险的区别成熟市场证券公司的风险及其成因2.1 市场风险--多形式表现下的价值下跌2.2 信用风险--越来越难以评估的损失2.3 流动性风险--对融资能力的考验2.4 操作风险--随机潜伏的危害2.5 法律风险--穿越空白地带的代价2.6 结算风险--最后环节的显现2.7 系统风险--共同面临的挑战新兴加转轨过程中的中国证券公司的风险及其成因3.1 风险生成的结构性分析3.2 市场风险的冲击3.3 流动性风险的积聚3.4 违规风险的偏好3.5 财务风险的隐藏3.6 经营风险的潜伏3.7 结算风险的表现3.8 系统风险的凸显证券公司风险监控的理论分析4.1 外部风险监控：金融监管理论综述与评价4.2 内部风险监控：金融风险管理理论与方法4.3 内外部风险监控的重要作用4.4 内外部风险监控的均衡和非均衡模型4.5 风险监控与业务创新的博弈4.6 风险监控与法人治理结构的关系4.7 风险监控的收益和成本分析成熟市场证券公司风险监控模式的比较5.1 风险监控重点的确定5.2 风险监控技术的发展5.3 风险监控方法的配合5.4 风险监控体制的比较5.5 风险预警机制的特征5.6 流动性风险监控体系的比较与竞争5.7 流动性危机的处置方法5.8 客户资金安全保障监控模式5.9 业务创新与风险控制模式5.1 0 系统性风险监控的实践金融集团模式下的风险监控6.1 金融系统的风险管理和风险分担6.2 金融系统趋同对外部监管的影响及对策6.3 金融控股模式下证券公司的内部风险监控6.4 中国金融集团模式的特点和风险监管中国证券公司风险监控的现实约束7.1 内部风险监控制度的演进7.2 外部风险监控体制的变化与监控重点的转移7.3 加强风险监控的现实约束中国证券公司在规范化、市场化和国际化进程中的风险监控模式选择8.1 内部风险监控机制的创新8.2 内部风险预警与监控体系的构建8.3 内部风险监控的发展趋势8.4 外部风险预警与监控体系的构建8.5 内部风险监控有效发挥作用的基础：完善公司治理结构和内部风险控制机制8.6 外部风险监控有效发挥作用的基础：加强过程监管与加大执法力度8.7 内外部风险监控有效发挥作用的动力及联结点：分类监管、创新发展8.8 内外部风险监控的协调与平衡8.9 中国证券公司业务国际化的风险监控参考文献后记
