股指波动预测模型的方法研究及应用
2011-8
知识产权出版社
沈巍
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作者对股指预测理论方法及模型构建做了以下的研究：1．股指波动影响因素及股指预测模型特点研究。2．股指波动统计类预测模型与创新类预测模型比较研究。3，基于生物进化算法的神经网络股指预测模型研究。4．基于数据挖掘的RBF+AFSA股指预测模型和GA—BP股指预测模型及其实证研究。5．基于知识挖掘的FPBP股指预测模型和REP7ree+RBF+AFSA股指预测模型及其实证研究。
沈巍，女，1965年生，华北电力大学经济与管理学院副教授，博士，硕士生导师。长期以来一直从事金融市场学、货币银行学等课程的教学工作，以及金融市场、货币政策方面的研究工作。近5年发表学术论文20余篇，其中1篇被SCI检索，8篇被EI检索，2篇被CSSCI检索：参编教材2部；参加自然科学基金等科研项目共4项。
第1章 绪 论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 基于统计原理的传统型股票指数波动预测模型研究
1.2.2 基于非统计原理的创新型股票指数波动预测模型研究
1.2.3 神经网络的优化研究
1.2.4 数据挖掘与知识挖掘研究
1.2.5 国内外研究动态总结
1.3 论文研究内容
1.4 研究方法
1.5论文创新点
第2章 股指预测的特点及影响因素分析
2.1 股指波动的特点
2.1.1 股票指数数据的噪声
2.1.2 股指波动的非线性特征
2.1.3 股指波动受投资者心理影响
2.1.4 股指波动具有政策性特征
2.2 影响股指波动的主要因素
2.2.1 宏观经济因素
……
第3章 股指预测模型概述
第4章 统计类预测模型与创新类预测模型比较
第5章 基于生物进化算法优化的神经网络股指预测模型与实证
第6章 基于数据挖掘的神经网络股指预测模型与实证
第7章 基于知识挖掘的神经网络股指预测模型与实证
第8章 结论与展望
参考文献
攻读博士学位期间发表的主要论文及科研
致谢
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